Tushuntirish

Investitsiyalarni diversifikatsiya qilish nima?

Investitsiyalarni diversifikatsiya qilish - bu portfeldagi turli xil investitsiyalarni aralashtirgan risklarni boshqarish strategiyasi. Ushbu strategiyaning mantiqiy sababi shundaki, diversifikatsiyalangan portfel o’rtacha hisobda yuqori daromad keltiradi va portfel ichidagi har qanday individual investitsiyalarga qaraganda kamroq xavf tug’diradi. Investitsiyalarni turli xil aktivlar bo’ylab tarqatish orqali investorlar yomon ishlaydigan aktivning umumiy portfeliga ta’sirini kamaytirishi mumkin.

Investitsiyalarni diversifikatsiya qilish kalkulyatoridan qanday foydalanish kerak?

Investitsiyalarni diversifikatsiya qilish kalkulyatori Diversifikatsiya indeksini hisoblash uchun turli parametrlarni kiritish imkonini beradi, bu sizning investitsiyalaringiz qanchalik diversifikatsiyalanganligini tushunishga yordam beradi. Kalkulyatorda quyidagi formula qo’llaniladi:

Diversifikatsiya indeksi (DI):

§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§

qayerda:

  • § DI § — Diversifikatsiya indeksi
  • § Expected Return § — Investitsiyadan kutilayotgan daromad (%)
  • § Volatility § — Savdo narxlari qatorining vaqt boʻyicha oʻzgarish darajasi (%)
  • § Correlation § — Ikki aktivning bir-biriga nisbatan qanday harakatlanishi koʻrsatkichi (-1 va 1 oraligʻida)
  • § Percentage in Portfolio § — Muayyan aktiv turiga ajratilgan jami investitsiyalarning ulushi (%)

Misol:

Aytaylik, sizda aktsiyalarga investitsiya qilish uchun quyidagi parametrlar mavjud:

  • Portfeldagi foiz: 50%
  • Kutilayotgan daromad: 8%
  • O’zgaruvchanlik: 15%
  • Boshqa aktivlar bilan korrelyatsiya: 0,5

Formuladan foydalanish:

§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§

Ushbu investitsiyalar uchun diversifikatsiya indeksi 0,25 ni tashkil qiladi.

Investitsiyalarni diversifikatsiya qilish kalkulyatoridan qachon foydalanish kerak?

  1. Portfelni baholash: Sizning investitsiya portfelingiz qanchalik diversifikatsiyalanganligini baholang va yaxshilanishi kerak bo’lgan sohalarni aniqlang.
  • Misol: aktsiyalar, obligatsiyalar va boshqa aktivlar turlari o’rtasidagi muvozanatni baholash.
  1. Xavflarni boshqarish: investitsiyalaringiz bilan bog’liq potentsial risklarni ularning o’zaro bog’liqligi va o’zgaruvchanligi asosida tushuning.
  • Misol: bitta aktiv sinfidagi pasayish sizning umumiy portfelingizga qanday ta’sir qilishi mumkinligini tahlil qilish.
  1. Investitsiya strategiyasini ishlab chiqish: Tavakkalchilikni samarali boshqarish bilan birga daromadni oshirish strategiyalarini shakllantirish.
  • Misol: Hisoblangan indekslar asosida ayrim aktiv turlariga ta’sir qilish darajasini oshirish yoki kamaytirish to’g’risida qaror qabul qilish.
  1. Moliyaviy rejalashtirish: Kelajakdagi investitsiyalar va aktivlarni taqsimlash bo’yicha asosli qarorlar qabul qiling.
  • Misol: yaxshi diversifikatsiyalangan portfelni ta’minlash orqali pensiyaga chiqishni rejalashtirish.
  1. Ushbu samaradorlikni kuzatish: Vaqt o’tishi bilan portfelingiz diversifikatsiyasidagi o’zgarishlarni kuzatib boring.
  • Misol: moliyaviy maqsadlaringizga mos kelishini ta’minlash uchun har yili investitsiya strategiyangizni ko’rib chiqing.

Ta’riflangan asosiy shartlar

  • Kutilayotgan daromad: investor ma’lum bir davr mobaynida investitsiyadan kutayotgan daromad.
  • O’zgaruvchanlik: Ko’pincha investitsiya xavfi bilan bog’liq bo’lgan ma’lum bir qimmatli qog’oz yoki bozor indeksi bo’yicha daromadlar tarqalishining statistik o’lchovi.
  • Korrelyatsiya: Ikki qimmatli qog’ozning bir-biriga nisbatan harakatlanish darajasini tavsiflovchi statistik ko’rsatkich. 1 nisbati ikki qimmatli qog’oz mukammal tandemda harakatlanishini ko’rsatadi, -1 esa ularning qarama-qarshi yo’nalishda harakatlanishini ko’rsatadi.

Amaliy misollar

  • Investitsiya portfeli: investor ushbu kalkulyatordan daromadni maksimal darajada oshirish bilan birga riskni minimallashtirish maqsadida o‘z portfelidagi aktivlarning optimal taqsimlanishini aniqlash uchun foydalanishi mumkin.
  • Pensiyani rejalashtirish: Pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan shaxslar joriy investitsiya strategiyasini baholashlari va hisoblangan Diversifikatsiya indeksi asosida tuzatishlar kiritishlari mumkin.
  • Moliyaviy maslahatchilar: Moliyaviy mutaxassislar mijozlarga o’zlarining investitsiya strategiyalari haqida tushuncha berish va diversifikatsiya ko’rsatkichlari asosida o’zgarishlarni tavsiya qilish uchun ushbu vositadan foydalanishlari mumkin.

Turli qiymatlarni kiritish uchun yuqoridagi kalkulyatordan foydalaning va Diversifikatsiya indeksi dinamik ravishda qanday o’zgarishini ko’ring. Natijalar sizda mavjud bo’lgan ma’lumotlarga asoslanib qaror qabul qilishga yordam beradi.