History:

Tushuntirish

Moliyaviy risk miqdorini aniqlash nima?

Moliyaviy risk miqdorini aniqlash noaniq hodisalar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo’lgan moliyaviy yo’qotishlarni baholashni o’z ichiga oladi. Ushbu kalkulyator bir nechta asosiy parametrlar asosida moliyaviy riskni baholashning tizimli usulini taqdim etadi.

Asosiy parametrlar

  1. Hodisa ehtimoli (%): Bu moliyaviy yo’qotishga olib kelishi mumkin bo’lgan muayyan voqea sodir bo’lish ehtimolini ifodalaydi. U foiz sifatida ifodalanadi.

  2. Potentsial yo’qotish ($): Bu voqea sodir bo’lganda yuzaga kelishi mumkin bo’lgan taxminiy pul yo’qotishidir. Siz tanlagan valyutada ifodalanadi.

  3. Vaqt gorizonti (yillar): Bu xavf baholanadigan davomiylikni bildiradi. Yillar bilan o’lchanadi.

  4. Aktivlar o’rtasidagi korrelyatsiya: Bu parametr bir aktivning ishlashi boshqasiga qanday bog’liqligini aks ettiradi. 1 korrelyatsiyasi aktivlarning bir yo’nalishda harakatlanishini, -1 esa qarama-qarshi yo’nalishda harakatlanishini ko’rsatadi.

  5. Ishonch darajasi (%): Bu xavfni baholashga nisbatan ishonchingiz darajasini bildiradi. U foiz sifatida ham ifodalanadi.

Moliyaviy riskni qanday hisoblash mumkin?

Moliyaviy tavakkalchilikni quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin:

Taxminiy moliyaviy xavf (R):

§§ R = P \times L \times T \times (1 + C) §§

qayerda:

  • § R § — taxminiy moliyaviy xavf
  • § P § — hodisa ehtimoli (oʻnlik kasr sifatida)
  • § L § — potentsial yo‘qotish (valyutada)
  • § T § — vaqt gorizonti (yillarda)
  • § C § — aktivlar orasidagi korrelyatsiya

Hisoblash misoli

Aytaylik, siz potentsial investitsiyaning moliyaviy xavfini baholamoqchisiz:

  • Hodisa ehtimoli (P): 20% (0,20 kasr sifatida)
  • Potentsial yo’qotish (L): 1000 dollar
  • Vaqt gorizonti (T): 5 yil
  • Korrelyatsiya (C): 0,5

Formuladan foydalanish:

§§ R = 0.20 \times 1000 \times 5 \times (1 + 0.5) = 1500 §§

Shunday qilib, taxmin qilingan moliyaviy xavf $1500 ni tashkil qiladi.

Moliyaviy riskni aniqlash kalkulyatoridan qachon foydalanish kerak?

  1. Investitsiya qarorlari: Turli investitsiya imkoniyatlari bilan bog’liq potentsial risklarni baholang.
  • Misol: obligatsiyalarga nisbatan aktsiyalarga investitsiya qilish xavfini baholash.
  1. Biznesni rejalashtirish: Yangi mahsulotlarni chiqarish yoki yangi bozorlarga chiqish bilan bog‘liq moliyaviy risklarni tushunib oling.
  • Misol: Bozor sharoitidan kelib chiqqan holda yangi mahsulot qatori xavfini baholash.
  1. Xavflarni boshqarish: Portfelingizdagi moliyaviy risklarni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqing.
  • Misol: diversifikatsiyalangan investitsiya portfelining tavakkalchiligini tahlil qilish.
  1. Moliyaviy hisobot: manfaatdor tomonlarga potentsial moliyaviy risklar haqida tushuncha bering.
  • Misol: choraklik daromadlar davomida kompaniyaning tavakkalchiliklari to’g’risida hisobot.
  1. Shaxsiy moliya: Shaxsiy investitsiyalar yoki jamg‘arma rejalaridagi xatarlarni baholang.
  • Misol: Bozordagi o’zgaruvchanlik asosida pensiya jamg’armasi rejasi xavfini baholash.

Amaliy misollar

  • Korporativ moliya: Kompaniya qo’shilish yoki qo’shib olish bilan bog’liq moliyaviy risklarni hisoblash uchun ushbu kalkulyatordan foydalanishi mumkin.
  • Ko’chmas mulk sarmoyasi: investor bozor tendentsiyalari va potentsial yo’qotishlar asosida mulkka investitsiya qilish xavfini baholashi mumkin.
  • Sug’urta: Sug’urta kompaniyalari turli omillarga asoslangan da’volar xavfini baholash uchun ushbu kalkulyatordan foydalanishlari mumkin.

Asosiy atamalarning ta’riflari

  • Hodisa ehtimoli: Muayyan hodisaning yuz berish ehtimoli, foizda ifodalangan.
  • Potentsial yo’qotish: Valyutada ifodalangan hodisaning taxminiy moliyaviy ta’siri.
  • Vaqt gorizonti: xavf baholanadigan davr.
  • Korrelyatsiya: Ikki aktivning bir-biriga nisbatan harakatlanish darajasini tavsiflovchi statistik ko’rsatkich.
  • Ishonch darajasi: foiz sifatida ifodalangan xavfni baholash bo’yicha aniqlik darajasi.

Yuqoridagi kalkulyatordan turli qiymatlarni kiritish va hisoblangan moliyaviy tavakkalchilik dinamik tarzda qanday o‘zgarishini ko‘rish uchun foydalaning. Natijalar sizda mavjud bo’lgan ma’lumotlarga asoslanib qaror qabul qilishga yordam beradi.