Tushuntirish

Moliyaviy risklarni baholash kalkulyatori nima?

Moliyaviy risklarni baholash kalkulyatori yordam berish uchun mo’ljallangan vositadir jismoniy shaxslar va korxonalar bilan bog’liq potentsial xavflarni baholaydi moliyaviy investitsiyalar. Turli parametrlarni kiritish orqali foydalanuvchilar hisoblashlari mumkin kutilayotgan samaradorlik haqida tushuncha beradigan xavfni baholash qiymati investitsiyalarning potentsial yo’qotishlariga nisbatan.

Ta’riflangan asosiy shartlar

  • Yo’qotish ehtimoli: moliyaviy yo’qotish ehtimoli, kasr sifatida ifodalanadi (masalan, 10% uchun 0,1).
  • Potentsial yo’qotish: bir yilda yo’qolishi mumkin bo’lgan maksimal pul miqdori berilgan investitsion stsenariy.
  • Kutilayotgan daromad: Odatda investitsiyadan kutilayotgan foyda pul ifodalarida ifodalanadi.
  • Qaytishning standart og’ishi: ko’rsatadigan statistik o’lchov sarmoyani qaytarish bilan bog’liq o’zgaruvchanlik yoki xavf.
  • O’zgaruvchanlik koeffitsienti: a ning dispersiyaning standartlashtirilgan o’lchovi standart og’ish nisbati sifatida hisoblangan ehtimollik taqsimoti ma’nosiga.
  • Ishonch darajasi: Muayyan natijaga ishonch darajasi yuz beradi, foiz sifatida ifodalanadi.
  • Vaqt gorizonti: investitsiya kutilayotgan vaqt uzunligi tugatilishidan oldin o’tkazilishi kerak.

Moliyaviy riskni baholash kalkulyatoridan qanday foydalanish kerak

Xatarlarni baholash qiymatini aniqlash uchun siz kiritishingiz kerak bo’ladi quyidagi parametrlar:

  1. Yo‘qotish ehtimoli: Yo‘qotish ehtimolini kiriting (masalan, 10% uchun 0,1).
  2. Potentsial yo’qotish: mumkin bo’lgan maksimal miqdorni kiriting yo’qotish.
  3. Kutilayotgan daromad: investitsiyangizdan kutilayotgan daromadni kiriting.
  4. Qaytishning standart og’ishi: standart og’ishni keltiring, bu investitsiyalarning o’zgaruvchanligini ko’rsatadi.
  5. O’zgaruvchanlik koeffitsienti: Variatsiya koeffitsientini a sifatida kiriting kasr.
  6. Ishonch darajasi: Ishonch darajasini foiz sifatida kiriting (masalan, 95).
  7. Vaqt gorizonti: vaqt ufqini yillar bo‘yicha belgilang investitsiyalar.

Hisoblash formulasi

Xavfni baholash qiymati quyidagi formula bo’yicha hisoblanishi mumkin:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§

qayerda:

  • Risk Assessment - xavfni ko’rsatuvchi hisoblangan qiymat investitsiyalar bilan bog’liq.
  • Kutilayotgan daromad - kutilayotgan foyda.
  • Potentsial yo’qotish - maksimal yo’qotish.
  • Yo’qotish ehtimoli - zarar ko’rish ehtimoli.
  • Ishonch darajasi - natijaning aniqligi.
  • Standart og’ish investitsiyalarning o’zgaruvchanligini o’lchaydi.
  • Time Horizon - investitsiya davomiyligi.

Hisoblash misoli

Aytaylik, sizda quyidagi ma’lumotlar mavjud:

  • Yo’qotish ehtimoli: 0,1 (10%)
  • Potentsial yo’qotish: $1000
  • Kutilayotgan daromad: $1500
  • Qaytishning standart og’ishi: $200
  • o’zgaruvchanlik koeffitsienti: 0,5
  • Ishonch darajasi: 95%
  • Vaqt gorizonti: 5 yil

Formuladan foydalanib, xavfni baholash qiymati quyidagicha hisoblanadi quyidagicha:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§

Ushbu natija investitsiya uchun xavfni baholash qiymatini ko’rsatadi taqdim etilgan parametrlar.

Moliyaviy riskni baholash kalkulyatoridan qachon foydalanish kerak?

  1. Investitsiya qarorlari: Potentsial bilan bog’liq riskni baholang mablag’larni jalb qilishdan oldin investitsiyalar.
  2. Portfelni boshqarish: diversifikatsiyalangan portfelning riskini baholang xavfga chidamliligingizga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
  3. Moliyaviy rejalashtirish: tegishli qarorlar qabul qilishda yordam berish jamg’armalar, investitsiyalar va pensiya rejalashtirish.
  4. Xavfni kamaytirish strategiyalari: Xavf bo’lishi mumkin bo’lgan hududlarni aniqlang strategik rejalashtirish va investitsiya tanlash orqali minimallashtiriladi.

Amaliy ilovalar

  • Investorlar: Aktsiyalar, obligatsiyalar yoki risklarni baholash uchun kalkulyatordan foydalaning boshqa moliyaviy vositalar.
  • Moliyaviy maslahatchilar: mijozlarga bu borada aniq tushuncha bering investitsiyalarni tanlash bilan bog’liq xavflar.
  • Biznes: Yangi loyihalarning moliyaviy risklarini baholash yoki asosli qarorlar qabul qilish uchun kengayish.

Turli qiymatlarni kiritish va dinamik ravishda ko’rish uchun yuqoridagi kalkulyatordan foydalaning xavfni baholashning o’zgarishi. Natijalar sizga ma’lumot berishga imkon beradi mavjud ma’lumotlarga asoslangan moliyaviy qarorlar.