Tushuntirish

Moliyaviy risklarni baholash kalkulyatori nima?

Moliyaviy risklarni baholash kalkulyatori jismoniy shaxslar va korxonalarga moliyaviy investitsiyalar bilan bog’liq potentsial risklarni baholashda yordam berish uchun mo’ljallangan vositadir. Turli parametrlarni kiritish orqali foydalanuvchilar xavfni baholash qiymatini hisoblashlari mumkin, bu esa investitsiyaning potentsial yo’qotishlarga nisbatan kutilayotgan samaradorligi haqida tushuncha beradi.

Ta’riflangan asosiy shartlar

  • Yo’qotish ehtimoli: Moliyaviy yo’qotish ehtimoli o’nli kasr sifatida ifodalanadi (masalan, 10% uchun 0,1).
  • Potentsial yo’qotish: ma’lum bir investitsiya stsenariysida yo’qolishi mumkin bo’lgan maksimal pul miqdori.
  • Kutilayotgan daromad: investitsiyadan kutilayotgan foyda, odatda pul shaklida ifodalanadi.
  • Daromadning standart og’ishi: investitsiyalarning qaytarilishi bilan bog’liq o’zgaruvchanlik yoki xavfni ko’rsatadigan statistik ko’rsatkich.
  • O’zgaruvchanlik koeffitsienti: standart og’ishning o’rtachaga nisbati sifatida hisoblangan ehtimollik taqsimotining dispersiyasining standartlashtirilgan o’lchovi.
  • Ishonch darajasi: Muayyan natijaning yuzaga kelishiga ishonch darajasi, foizda ifodalangan.
  • Vaqt gorizonti: investitsiya tugatilgunga qadar ushlab turilishi kutilayotgan vaqt uzunligi.

Moliyaviy riskni baholash kalkulyatoridan qanday foydalanish kerak

Xatarlarni baholash qiymatini aniqlash uchun siz quyidagi parametrlarni kiritishingiz kerak bo’ladi:

  1. Yo‘qotish ehtimoli: Yo‘qotish ehtimolini kiriting (masalan, 10% uchun 0,1).
  2. Potentsial yo’qotish: yo’qotishingiz mumkin bo’lgan maksimal miqdorni kiriting.
  3. Kutilayotgan daromad: investitsiyangizdan kutilayotgan daromadni kiriting.
  4. Daromadning standart og’ishi: investitsiyalarning o’zgaruvchanligini ko’rsatadigan standart og’ishni taqdim eting.
  5. Variatsiya koeffitsienti: Variatsiya koeffitsientini o’nli kasr sifatida kiriting.
  6. Ishonch darajasi: Ishonch darajasini foiz sifatida kiriting (masalan, 95).
  7. Vaqt gorizonti: investitsiya uchun vaqt ufqini yillar bilan belgilang.

Hisoblash formulasi

Xatarlarni baholash qiymati quyidagi formula bo’yicha hisoblanishi mumkin:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§

qayerda:

  • Risk Assessment – investitsiya bilan bog‘liq riskni ko‘rsatuvchi hisoblangan qiymat.
  • Kutilayotgan daromad - kutilayotgan foyda.
  • Potentsial yo’qotish - maksimal yo’qotish.
  • Yo’qotish ehtimoli - zarar ko’rish ehtimoli.
  • Ishonch darajasi - natijaning aniqligi.
  • Standart og’ish investitsiyalarning o’zgaruvchanligini o’lchaydi.
  • Time Horizon - investitsiya davomiyligi.

Hisoblash misoli

Aytaylik, sizda quyidagi ma’lumotlar mavjud:

  • Yo’qotish ehtimoli: 0,1 (10%)
  • Potentsial yo’qotish: $1000
  • Kutilayotgan daromad: $1500
  • Qaytishning standart og’ishi: $200
  • Variatsiya koeffitsienti: 0,5
  • Ishonch darajasi: 95%
  • Vaqt gorizonti: 5 yil

Formuladan foydalanib, xavfni baholash qiymati quyidagicha hisoblanadi:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§

Ushbu natija taqdim etilgan parametrlar asosida investitsiya uchun xavfni baholash qiymatini ko’rsatadi.

Moliyaviy riskni baholash kalkulyatoridan qachon foydalanish kerak?

  1. Investitsiya qarorlari: Pul mablag’larini jalb qilishdan oldin potentsial investitsiyalar bilan bog’liq riskni baholang.
  2. Portfelni boshqarish: Diversifikasiyalangan portfelning risklarga chidamliligi bilan mos kelishini taʼminlash uchun uni baholang.
  3. Moliyaviy rejalashtirish: jamg‘armalar, investitsiyalar va pensiya rejalashtirish bo‘yicha asosli qarorlar qabul qilishda yordam berish.
  4. Xavfni kamaytirish strategiyalari: strategik rejalashtirish va investitsiya tanlash orqali xavfni kamaytirish mumkin bo’lgan sohalarni aniqlang.

Amaliy ilovalar

  • Investorlar: Aktsiyalar, obligatsiyalar yoki boshqa moliyaviy vositalar xavfini baholash uchun kalkulyatordan foydalaning.
  • Moliyaviy maslahatchilar: Mijozlarga investitsiya tanlovlari bilan bog’liq risklar haqida aniq tushuncha bering.
  • Bizneslar: ongli qarorlar qabul qilish uchun yangi loyihalar yoki kengayishlarning moliyaviy risklarini baholang.

Turli qiymatlarni kiritish va xavfni baholash o‘zgarishini dinamik ravishda ko‘rish uchun yuqoridagi kalkulyatordan foydalaning. Natijalar sizga ega bo’lgan ma’lumotlarga asoslanib, moliyaviy qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi.