Tushuntirish

Kapitalning yetarlilik koeffitsienti (CAR) nima?

Kapitalning etarlilik koeffitsienti (CAR) - bu bank kapitalini uning risk darajasida o’lchangan aktivlariga nisbatan baholash uchun foydalaniladigan moliyaviy ko’rsatkich. Bu banklarning o’rtacha miqdorda yo’qotishlarni o’zlashtira olishi va kapitalga nisbatan qonuniy talablarga rioya qilishini ta’minlash uchun juda muhimdir. Yuqori CAR moliyaviy qiyinchiliklarga qarshi turish qobiliyatini ko’rsatadi.

Kapitalning yetarlilik koeffitsientini qanday hisoblash mumkin?

Kapitalning etarlilik koeffitsientini quyidagi formula bo’yicha hisoblash mumkin:

Kapital yetarlilik koeffitsienti (CAR) tomonidan berilgan:

§§ CAR = \frac{Equity}{Risk\ Assets} \times 100 §§

qayerda:

  • § CAR § — Kapitalning yetarlilik koeffitsienti
  • § Equity § — Bankda mavjud bo’lgan umumiy kapital
  • § Risk Assets § — Bankning jami riskli aktivlari

Ushbu formulada bank kapitalining tavakkalchilik darajasida o‘lchangan aktivlarini qoplash uchun mavjud bo‘lgan foizi ko‘rsatilgan.

Misol:

Agar bankda:

  • Kapital (§ Equity §): $100 000
  • Risk aktivlari (§ Risk Assets §): $500 000

Kapitalning etarlilik koeffitsienti quyidagicha hisoblanadi:

§§ CAR = \frac{100,000}{500,000} \times 100 = 20% §§

Bu shuni anglatadiki, bank o’z kapitali bilan qoplanadigan xavf-xatarli aktivlarining 20 foiziga ega.

Kapital yetarlilik koeffitsienti kalkulyatoridan qachon foydalanish kerak?

  1. Reglamentga muvofiqlik: Banklar moliya organlari tomonidan o’rnatilgan tartibga solish talablariga rioya qilish uchun minimal CARni saqlashlari kerak.
  • Misol: Bankning Bazel III standartlariga javob berishini ta’minlash.
  1. Xavflarni boshqarish: Bankning moliyaviy sog’lig’ini va uning risklarni boshqarish qobiliyatini baholash.
  • Misol: bankning mumkin bo’lgan yo’qotishlarni qanchalik yaxshi ko’rishini baholash.
  1. Investitsiya qarorlari: Investorlar investitsiya qarorlarini qabul qilishdan oldin bank barqarorligini baholash uchun CAR dan foydalanishlari mumkin.
  • Misol: xavfsizroq investitsiya imkoniyatlarini aniqlash uchun turli banklarning CAR-ni solishtirish.
  1. Moliyaviy tahlil: Analitiklar bank faoliyati va risk profilini baholash uchun CARdan foydalanishlari mumkin.
  • Misol: Bankning moliyaviy barqarorligini baholash uchun vaqt o’tishi bilan CAR tendentsiyalarini tahlil qilish.
  1. Strategik rejalashtirish: Banklar kapitalni boshqarish strategiyalari va o’sish rejalari haqida ma’lumot berish uchun CAR dan foydalanishlari mumkin.
  • Misol: CAR baholashlari asosida kapitalni oshirish tashabbuslari to’g’risida qaror qabul qilish.

Amaliy misollar

  • Bank sektori: Bank ushbu kalkulyatordan o’zining avtomobil qiymatini normativ minimumdan yuqori ushlab turishini ta’minlash uchun foydalanishi mumkin va shu bilan o’z operatsiyalari va mijozlar depozitlarini himoya qiladi.
  • Moliya institutlari: Investorlar va tahlilchilar investitsiya qarorlarini qabul qilishda yordam berib, turli banklarning moliyaviy holatini solishtirish uchun CARdan foydalanishlari mumkin.
  • Xavflarni baholash: Moliyaviy menejerlar mumkin bo’lgan yo’qotishlarning bank kapitaliga ta’sirini baholashlari va risklarni boshqarish strategiyalari bo’yicha asosli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Asosiy atamalarning ta’riflari

  • Kapital: Bank mavjud bo’lgan yo’qotishlarni o’zlashtira oladigan kapitalning umumiy miqdori. Bunga umumiy kapital, taqsimlanmagan foyda va boshqa kapital shakllari kiradi.

  • Xavf-xatar bilan o‘lchangan aktivlar: Har bir aktiv bilan bog‘liq riskni hisobga oladigan bank aktivlarining o‘lchovi. Har xil turdagi aktivlar me’yoriy standartlar bilan belgilanadigan turli xil xavf og’irliklariga ega.

Kapitalning yetarlilik koeffitsienti dinamik ravishda qanday o’zgarishini ko’rish uchun kapital va riskli aktivlar uchun turli qiymatlarni kiritish uchun yuqoridagi kalkulyatordan foydalaning. Natijalar sizga bankning moliyaviy sog’lig’iga asoslangan qarorlarni qabul qilishga yordam beradi.