History:

Förklaring

Vad är finansiell riskkvantifiering?

Finansiell riskkvantifiering innebär att bedöma de potentiella ekonomiska förluster som kan uppstå på grund av osäkra händelser. Denna kalkylator ger ett systematiskt sätt att uppskatta den finansiella risken baserat på flera nyckelparametrar.

Nyckelparametrar

  1. Händelsesannolikhet (%): Detta representerar sannolikheten för att en specifik händelse inträffar som kan leda till en ekonomisk förlust. Det uttrycks i procent.

  2. Potentiell förlust ($): Detta är den beräknade monetära förlusten som kan uppstå om händelsen inträffar. Det uttrycks i din valda valuta.

  3. Tidshorisont (år): Detta indikerar varaktigheten under vilken risken bedöms. Det mäts i år.

  4. Korrelation mellan tillgångar: Denna parameter speglar hur en tillgångs prestanda relaterar till en annan. En korrelation på 1 indikerar att tillgångarna rör sig i samma riktning, medan -1 indikerar att de rör sig i motsatta riktningar.

  5. Konfidensnivå (%): Detta representerar graden av säkerhet du har angående riskbedömningen. Det uttrycks också i procent.

Hur beräknar man finansiell risk?

Den finansiella risken kan uppskattas med hjälp av följande formel:

Uppskattad finansiell risk (R):

§§ R = P \times L \times T \times (1 + C) §§

där:

  • § R § — uppskattad finansiell risk
  • § P § — händelsesannolikhet (som en decimal)
  • § L § — potentiell förlust (i valuta)
  • § T § — tidshorisont (i år)
  • § C § — korrelation mellan tillgångar

Beräkningsexempel

Låt oss säga att du vill bedöma den ekonomiska risken för en potentiell investering:

  • Händelsesannolikhet (P): 20 % (0,20 som decimal)
  • Potentiell förlust (L): 1 000 USD
  • Tidshorisont (T): 5 år
  • Korrelation (C): 0,5

Med hjälp av formeln:

§§ R = 0.20 \times 1000 \times 5 \times (1 + 0.5) = 1500 §§

Således är den uppskattade finansiella risken $1 500.

När ska man använda kalkylatorn för kvantifiering av finansiella risker?

  1. Investeringsbeslut: Utvärdera de potentiella riskerna förknippade med olika investeringsmöjligheter.
  • Exempel: Bedöma risken med att investera i aktier kontra obligationer.
  1. Affärsplanering: Förstå de finansiella riskerna med att lansera nya produkter eller gå in på nya marknader.
  • Exempel: Uppskattning av risken för en ny produktlinje baserat på marknadsförhållanden.
  1. Riskhantering: Utveckla strategier för att minska finansiella risker i din portfölj.
  • Exempel: Analys av risken för en diversifierad investeringsportfölj.
  1. Finansiell rapportering: Ge intressenter insikter om potentiella finansiella risker.
  • Exempel: Rapportering om ett företags riskexponering under kvartalsresultat.
  1. Personlig ekonomi: Bedöm risker i personliga investeringar eller sparplaner.
  • Exempel: Utvärdering av risken med en pensionssparplan baserat på marknadsvolatilitet.

Praktiska exempel

  • Corporate Finance: Ett företag kan använda denna kalkylator för att kvantifiera de finansiella riskerna i samband med en fusion eller ett förvärv.
  • Fastighetsinvestering: En investerare kan bedöma risken för en fastighetsinvestering baserat på marknadstrender och potentiella förluster.
  • Försäkring: Försäkringsbolag kan använda den här kalkylatorn för att utvärdera risken för skador baserat på olika faktorer.

Definitioner av nyckeltermer

  • Händelsesannolikhet: Sannolikheten för att en specifik händelse inträffar, uttryckt i procent.
  • Potentiell förlust: Den uppskattade ekonomiska effekten av en händelse, uttryckt i valuta.
  • Tidshorisont: Den period under vilken risken bedöms.
  • Korrelation: Ett statistiskt mått som beskriver i vilken grad två tillgångar rör sig i förhållande till varandra.
  • Konfidensnivå: Graden av säkerhet avseende riskbedömningen, uttryckt i procent.

Använd kalkylatorn ovan för att mata in olika värden och se hur den uppskattade finansiella risken förändras dynamiskt. Resultaten hjälper dig att fatta välgrundade beslut baserat på den information du har.