Wyjaśnienie

Czym jest dywersyfikacja inwestycji?

Dywersyfikacja inwestycji to strategia zarządzania ryzykiem, która łączy w portfelu szeroką gamę inwestycji. Uzasadnieniem tej strategii jest to, że zdywersyfikowany portfel będzie średnio przynosił wyższe zyski i stwarzał mniejsze ryzyko niż jakakolwiek pojedyncza inwestycja znaleziona w portfelu. Rozkładając inwestycje na różne typy aktywów, inwestorzy mogą zmniejszyć wpływ aktywów o słabych wynikach na cały ich portfel.

Jak korzystać z kalkulatora dywersyfikacji inwestycji?

Kalkulator dywersyfikacji inwestycji umożliwia wprowadzenie różnych parametrów w celu obliczenia Indeksu Dywersyfikacji, który pomaga zrozumieć stopień dywersyfikacji inwestycji. Wzór używany w kalkulatorze to:

Wskaźnik dywersyfikacji (DI):

§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§

Gdzie:

  • § DI § — Indeks dywersyfikacji
  • § Expected Return § — Przewidywany zwrot z inwestycji (w %)
  • § Volatility § — Stopień zmienności szeregu cen handlowych w czasie (w %)
  • § Correlation § — Miara tego, jak dwa aktywa poruszają się względem siebie (od -1 do 1)
  • § Percentage in Portfolio § — Proporcja całkowitej inwestycji alokowanej do określonego rodzaju aktywów (w %)

Przykład:

Załóżmy, że masz następujące parametry inwestycji w akcje:

  • Procent w portfelu: 50%
  • Oczekiwany zwrot: 8%
  • Zmienność: 15%
  • Korelacja z innymi aktywami: 0,5

Korzystając ze wzoru:

§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§

Wskaźnik dywersyfikacji dla tej inwestycji wyniósłby 0,25.

Kiedy korzystać z kalkulatora dywersyfikacji inwestycji?

  1. Ocena portfela: Oceń stopień zdywersyfikowania swojego portfela inwestycyjnego i zidentyfikuj obszary wymagające poprawy.
  • Przykład: ocena równowagi pomiędzy akcjami, obligacjami i innymi rodzajami aktywów.
  1. Zarządzanie ryzykiem: Poznaj potencjalne ryzyko związane z inwestycjami w oparciu o ich korelację i zmienność.
  • Przykład: analiza wpływu pogorszenia koniunktury w jednej klasie aktywów na cały portfel.
  1. Opracowanie strategii inwestycyjnej: Formułuj strategie mające na celu zwiększenie zysków przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu ryzykiem.
  • Przykład: podejmowanie decyzji o zwiększeniu lub zmniejszeniu ekspozycji na określone typy aktywów w oparciu o obliczone wskaźniki.
  1. Planowanie finansowe: Podejmuj świadome decyzje dotyczące przyszłych inwestycji i alokacji aktywów.
  • Przykład: Planowanie przejścia na emeryturę poprzez zapewnienie dobrze zdywersyfikowanego portfela.
  1. Śledzenie wyników: Monitoruj zmiany w dywersyfikacji portfela w czasie.
  • Przykład: coroczny przegląd strategii inwestycyjnej, aby upewnić się, że jest ona zgodna z celami finansowymi.

Zdefiniowano kluczowe terminy

  • Oczekiwany zwrot: Zwrot, jakiego inwestor oczekuje z inwestycji w określonym okresie.
  • Zmienność: Statystyczna miara rozproszenia zysków dla danego papieru wartościowego lub indeksu rynkowego, często powiązana z ryzykiem inwestycji.
  • Korelacja: Miara statystyczna opisująca stopień, w jakim dwa papiery wartościowe zmieniają się względem siebie. Korelacja 1 wskazuje, że oba papiery wartościowe poruszają się w idealnym tandemie, natomiast -1 oznacza, że ​​poruszają się one w przeciwnych kierunkach.

Praktyczne przykłady

  • Portfel inwestycyjny: Inwestor może skorzystać z tego kalkulatora, aby określić optymalną alokację aktywów w swoim portfelu, aby zminimalizować ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji zysków.
  • Planowanie emerytalne: Osoby planujące emeryturę mogą ocenić swoją obecną strategię inwestycyjną i wprowadzić korekty w oparciu o obliczony Indeks Dywersyfikacji.
  • Doradcy finansowi: Specjaliści finansowi mogą wykorzystać to narzędzie, aby zapewnić klientom wgląd w ich strategie inwestycyjne i zalecić zmiany w oparciu o wskaźniki dywersyfikacji.

Skorzystaj z powyższego kalkulatora, aby wprowadzić różne wartości i zobaczyć, jak dynamicznie zmienia się Indeks Dywersyfikacji. Wyniki pomogą Ci podejmować świadome decyzje na podstawie posiadanych danych.