Investeringsdiversifiseringskalkulator

Forklaring

Hva er investeringsdiversifisering?

Investeringsdiversifisering er en risikostyringsstrategi som blander et bredt utvalg av investeringer i en portefølje. Begrunnelsen bak denne strategien er at en diversifisert portefølje i gjennomsnitt vil gi høyere avkastning og utgjøre en lavere risiko enn noen individuelle investeringer i porteføljen. Ved å spre investeringer på tvers av ulike aktivatyper, kan investorer redusere virkningen av en eiendel med dårlig ytelse på deres samlede portefølje.

Hvordan bruke investeringsdiversifiseringskalkulatoren?

Investeringsdiversifiseringskalkulatoren lar deg legge inn ulike parametere for å beregne diversifiseringsindeksen, som hjelper deg å forstå hvor godt investeringene dine er diversifisert. Formelen som brukes i kalkulatoren er:

Diversifiseringsindeks (DI):

§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§

hvor:

• § DI § — Diversifiseringsindeks
• § Expected Return § — Den forventede avkastningen på investeringen (i %)
• § Volatility § — Graden av variasjon av en handelsprisserie over tid (i %)
• § Correlation § — Et mål på hvordan to eiendeler beveger seg i forhold til hverandre (mellom -1 og 1)
• § Percentage in Portfolio § — Andelen av den totale investeringen som er allokert til en bestemt aktivatype (i %)

Eksempel:

Anta at du har følgende parametere for en aksjeinvestering:

• Prosentandel i porteføljen: 50 %
• Forventet avkastning: 8 %
• Volatilitet: 15 %
• Korrelasjon med andre eiendeler: 0,5

Ved å bruke formelen:

§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§

Diversifikasjonsindeksen for denne investeringen vil være 0,25.

Når skal man bruke investeringsdiversifiseringskalkulatoren?

1. Porteføljevurdering: Vurder hvor diversifisert investeringsporteføljen din er, og identifiser områder for forbedring.

• Eksempel: Vurdere balansen mellom aksjer, obligasjoner og andre aktivatyper.

2. Risikostyring: Forstå de potensielle risikoene knyttet til investeringene dine basert på deres korrelasjon og volatilitet.

• Eksempel: Analysere hvordan en nedgang i én aktivaklasse kan påvirke din samlede portefølje.

3. Investeringsstrategiutvikling: Formuler strategier for å øke avkastningen samtidig som du håndterer risiko effektivt.

• Eksempel: Bestemme om eksponeringen mot visse aktivatyper skal økes eller reduseres basert på beregnede indekser.

4. Finansiell planlegging: Ta informerte beslutninger om fremtidige investeringer og aktivaallokeringer.

• Eksempel: Planlegging for pensjonering ved å sikre en veldiversifisert portefølje.

5. Resultatsporing: Overvåk endringer i porteføljens diversifisering over tid. – Eksempel: Gjennomgå investeringsstrategien din årlig for å sikre at den stemmer overens med dine økonomiske mål.

Nøkkeltermer definert

• Forventet avkastning: Avkastningen som en investor forventer på en investering over en spesifisert periode.
• Volatilitet: Et statistisk mål på spredningen av avkastning for et gitt verdipapir eller markedsindeks, ofte assosiert med risikoen ved en investering.
• Korrelasjon: Et statistisk mål som beskriver i hvilken grad to verdipapirer beveger seg i forhold til hverandre. En korrelasjon på 1 indikerer at de to verdipapirene beveger seg i perfekt tandem, mens -1 indikerer at de beveger seg i motsatte retninger.

Praktiske eksempler

• Investeringsportefølje: En investor kan bruke denne kalkulatoren til å bestemme den optimale allokeringen av eiendeler i deres portefølje for å minimere risikoen samtidig som den maksimerer avkastningen.
• Pensjonsplanlegging: Individer som planlegger pensjonering kan vurdere sin nåværende investeringsstrategi og foreta justeringer basert på den beregnede diversifiseringsindeksen.
• Finansielle rådgivere: Finansielle fagfolk kan bruke dette verktøyet til å gi kundene innsikt i deres investeringsstrategier og anbefale endringer basert på diversifiseringsverdier.

Bruk kalkulatoren ovenfor for å legge inn forskjellige verdier og se hvordan diversifiseringsindeksen endres dynamisk. Resultatene vil hjelpe deg med å ta informerte beslutninger basert på dataene du har.