Enter the probability of loss as a decimal (e.g., 0.1 for 10%).
Enter the potential loss amount.
Enter the expected return amount.
Enter the standard deviation of return.
Enter the coefficient of variation as a decimal.
Enter the confidence level as a percentage.
Enter the time horizon in years.
History:

설명

재무 위험 평가 계산기란 무엇입니까?

금융 위험 평가 계산기는 다음과 같은 도움을 주기 위해 고안된 도구입니다. 개인과 기업은 다음과 관련된 잠재적 위험을 평가합니다. 금융 투자. 다양한 매개변수를 입력하여 사용자는 예상 성능에 대한 통찰력을 제공하는 위험 평가 값 잠재적 손실 대비 투자 가치.

주요 용어 정의

  • 손실 확률: 금전적 손실이 발생할 가능성, 소수로 표현됩니다(예: 10%는 0.1).
  • 잠재적 손실: 한 번의 거래로 손실될 수 있는 최대 금액 주어진 투자 시나리오.
  • 기대수익률: 일반적으로 투자를 통해 예상되는 수익입니다. 금전적으로 표현됩니다.
  • 수익률의 표준편차: 다음을 나타내는 통계적 척도 투자 수익과 관련된 변동성 또는 위험.
  • 변동계수: 표준화된 분산 측정값 표준편차의 비율로 계산되는 확률 분포 평균으로.
  • 신뢰도: 특정 결과에 대한 확신의 정도 발생하며 백분율로 표시됩니다.
  • Time Horizon: 투자가 예상되는 기간 청산되기 전에 보유해야 합니다.

재무 위험 평가 계산기 사용 방법

위험 평가 값을 결정하려면 다음을 입력해야 합니다. 다음 매개변수:

  1. 손실 확률: 손실이 발생할 가능성을 입력합니다. (예: 10%의 경우 0.1)
  2. 잠재적 손실: 잠재적으로 발생할 수 있는 최대 금액을 입력하세요. 잃다.
  3. 기대 수익: 투자에서 예상되는 수익을 입력합니다.
  4. 수익률의 표준편차: 표준편차를 제공합니다. 투자의 변동성을 나타냅니다.
  5. 변동계수: 변동계수를 다음과 같이 입력합니다. 소수.
  6. 신뢰도: 신뢰도를 백분율로 입력합니다(예: 95).
  7. Time Horizon: 해당 기간을 연 단위로 지정합니다. 투자.

계산식

위험 평가 값은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§

어디:

  • 위험 평가는 위험을 나타내는 계산된 값입니다. 투자와 관련이 있습니다.
  • 기대수익률은 기대수익입니다.
  • 잠재적 손실은 최대 손실입니다.
  • 손실 확률은 손실이 발생할 가능성입니다.
  • 신뢰도는 결과의 확실성입니다.
  • 표준편차는 투자의 변동성을 측정합니다.
  • Time Horizon은 투자 기간입니다.

계산 예

다음과 같은 입력이 있다고 가정합니다.

  • 손실 확률 : 0.1 (10%)
  • 잠재적 손실: $1000
  • 예상 수익: $1500
  • 수익률의 표준편차: $200 -변동계수: 0.5
  • 신뢰도 : 95%
  • 기간: 5년

공식을 사용하면 위험 평가 값은 다음과 같이 계산됩니다. 다음과 같습니다:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§

이 결과는 다음을 기반으로 한 투자에 대한 위험 평가 값을 나타냅니다. 제공된 매개변수.

재무 위험 평가 계산기는 언제 사용해야 합니까?

  1. 투자 결정: 잠재적인 위험과 관련된 위험을 평가합니다. 자금을 투입하기 전에 투자합니다.
  2. 포트폴리오 관리: 다각화된 포트폴리오의 위험을 평가합니다. 위험 허용 범위와 일치하는지 확인하세요.
  3. 재무 계획: 다음 사항에 대해 정보를 바탕으로 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 저축, 투자, 은퇴설계.
  4. 위험 완화 전략: 위험이 발생할 수 있는 영역을 식별합니다. 전략적 계획과 투자 선택을 통해 최소화됩니다.

실제 적용

  • 투자자: 계산기를 사용하여 주식, 채권 또는 주식의 위험을 평가합니다. 기타 금융상품.
  • 재무 자문가: 고객에게 다음 사항에 대한 명확한 이해를 제공합니다. 투자 선택과 관련된 위험.
  • 사업: 신규 프로젝트의 재정적 위험을 평가하거나 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록 확장합니다.

위의 계산기를 활용하여 다양한 값을 입력하고 동적으로 확인하세요. 위험 평가 변경. 결과는 귀하에게 정보를 제공할 수 있는 힘을 실어줄 것입니다 귀하가 보유한 데이터를 기반으로 재무 결정을 내립니다.