Enter the probability of loss as a decimal (e.g., 0.1 for 10%).
Enter the potential loss amount.
Enter the expected return amount.
Enter the standard deviation of return.
Enter the coefficient of variation as a decimal.
Enter the confidence level as a percentage.
Enter the time horizon in years.
History:

설명

재무 위험 평가 계산기란 무엇입니까?

금융 위험 평가 계산기는 개인과 기업이 금융 투자와 관련된 잠재적 위험을 평가할 수 있도록 설계된 도구입니다. 다양한 매개변수를 입력함으로써 사용자는 잠재적 손실과 관련된 투자의 예상 성과에 대한 통찰력을 제공하는 위험 평가 값을 계산할 수 있습니다.

주요 용어 정의

  • 손실 확률: 재정적 손실이 발생할 가능성을 소수점 이하 자릿수로 표시합니다(예: 10%의 경우 0.1).
  • 잠재적 손실: 특정 투자 시나리오에서 손실될 수 있는 최대 금액입니다.
  • 기대 수익: 투자를 통해 예상되는 이익으로, 일반적으로 화폐 단위로 표시됩니다.
  • 수익률의 표준편차: 투자 수익과 관련된 변동성 또는 위험을 나타내는 통계적 척도입니다.
  • 변동 계수: 확률 분포 분산의 표준화된 측정값으로, 평균에 대한 표준 편차의 비율로 계산됩니다.
  • 신뢰도: 특정 결과가 발생할 확실성의 정도를 백분율로 표시합니다.
  • Time Horizon: 투자가 청산되기 전에 보유될 것으로 예상되는 기간입니다.

재무 위험 평가 계산기 사용 방법

위험 평가 값을 결정하려면 다음 매개변수를 입력해야 합니다.

  1. 손실 확률: 손실을 경험할 가능성을 입력합니다(예: 10%의 경우 0.1).
  2. 잠재적 손실: 잠재적으로 잃을 수 있는 최대 금액을 입력합니다.
  3. 기대 수익: 투자에서 예상되는 수익을 입력합니다.
  4. 수익률의 표준편차: 투자의 변동성을 나타내는 표준편차를 제공합니다.
  5. 변동계수 : 변동계수를 소수점으로 입력합니다.
  6. 신뢰도: 신뢰도를 백분율(예: 95)로 입력합니다.
  7. Time Horizon: 투자 기간을 연 단위로 지정합니다.

계산식

위험 평가 값은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§

어디:

  • 위험 평가는 투자와 관련된 위험을 나타내는 계산된 값입니다.
  • 기대수익률은 기대수익입니다.
  • 잠재적 손실은 최대 손실입니다.
  • 손실 확률은 손실이 발생할 가능성입니다.
  • 신뢰도는 결과의 확실성입니다.
  • 표준편차는 투자의 변동성을 측정합니다.
  • Time Horizon은 투자 기간입니다.

계산 예

다음과 같은 입력이 있다고 가정합니다.

  • 손실 확률 : 0.1 (10%)
  • 잠재적 손실: $1000
  • 예상 수익: $1500
  • 수익률의 표준편차: $200 -변동계수: 0.5
  • 신뢰도 : 95%
  • 기간 : 5년

공식을 사용하면 위험 평가 값은 다음과 같이 계산됩니다.

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§

이 결과는 제공된 매개변수를 기반으로 한 투자에 대한 위험 평가 값을 나타냅니다.

재무 위험 평가 계산기는 언제 사용해야 합니까?

  1. 투자 결정: 자금을 투입하기 전에 잠재적인 투자와 관련된 위험을 평가합니다.
  2. 포트폴리오 관리: 다양한 포트폴리오의 위험을 평가하여 귀하의 위험 허용 범위와 일치하는지 확인합니다.
  3. 재무 계획: 저축, 투자 및 은퇴 계획과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
  4. 위험 완화 전략: 전략 계획 및 투자 선택을 통해 위험을 최소화할 수 있는 영역을 식별합니다.

실제 적용

  • 투자자: 계산기를 사용하여 주식, 채권 또는 기타 금융 상품의 위험을 평가합니다.
  • 재무 자문가: 고객에게 투자 선택과 관련된 위험에 대한 명확한 이해를 제공합니다.
  • 비즈니스: 새로운 프로젝트 또는 확장의 재정적 위험을 평가하여 정보에 입각한 결정을 내립니다.

위의 계산기를 활용하여 다양한 값을 입력하고 위험 평가 변경 사항을 동적으로 확인하세요. 결과를 통해 귀하는 보유하고 있는 데이터를 기반으로 정보에 입각한 재무 결정을 내릴 수 있습니다.