＃＃ 説明
投資の分散とは何ですか?
投資の分散は、ポートフォリオ内でさまざまな投資を混合するリスク管理戦略です。この戦略の背後にある理論的根拠は、分散されたポートフォリオは、ポートフォリオ内の個々の投資よりも平均して高い収益をもたらし、リスクが低いということです。さまざまな資産タイプに投資を分散することで、投資家はパフォーマンスの悪い資産がポートフォリオ全体に与える影響を軽減できます。
投資分散計算ツールの使用方法?
投資分散計算ツールを使用すると、さまざまなパラメーターを入力して分散指数を計算できます。これは、投資がどの程度分散されているかを理解するのに役立ちます。計算機で使用される式は次のとおりです。
多様化指数 (DI):
§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§
どこ：
- § DI § — 多様化インデックス
- § Expected Return § — 予想される投資収益率 (%)
- § Volatility § — 時間の経過に伴う取引価格系列の変動の程度 (%)
- § Correlation § — 2 つの資産が相互にどのように移動するかを示す尺度 (-1 から 1 の間)
- § Percentage in Portfolio § — 特定の資産タイプに割り当てられた総投資の割合 (%)
＃＃＃ 例：
株式投資に次のパラメータがあるとします。
- ポートフォリオの割合: 50%
- 期待収益: 8%
- ボラティリティ: 15%
- 他の資産との相関: 0.5
式を使用すると、次のようになります。
§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§
この投資の分散インデックスは 0.25 になります。
投資分散計算ツールを使用するのはどのような場合ですか?
- ポートフォリオ評価: 投資ポートフォリオがどの程度分散されているかを評価し、改善の余地がある領域を特定します。
- 例: 株式、債券、その他の資産タイプ間のバランスの評価。
- リスク管理: 投資に関連する潜在的なリスクを、相互関係とボラティリティに基づいて理解します。
- 例: 1 つの資産クラスの下落がポートフォリオ全体にどのような影響を与えるかを分析します。
- 投資戦略の策定: リスクを効果的に管理しながら収益を高めるための戦略を策定します。
- 例: 計算されたインデックスに基づいて、特定の資産タイプへのエクスポージャーを増やすか減らすかを決定します。
- 財務計画: 将来の投資と資産配分について情報に基づいた決定を下します。
- 例: 十分に分散されたポートフォリオを確保して退職後の計画を立てる。
- パフォーマンス追跡: ポートフォリオの分散の経時的な変化を監視します。
- 例: 投資戦略を毎年見直して、財務目標と一致していることを確認します。
重要な用語の定義
- 期待収益率: 投資家が指定された期間にわたる投資に対して期待する収益率。
- ボラティリティ: 特定の証券または市場インデックスの収益の分散を示す統計的尺度。多くの場合、投資のリスクに関連します。
- 相関: 2 つの証券が相互に関連して動く程度を表す統計的尺度。相関関係 1 は 2 つの証券が完全に連動して動くことを示し、-1 は逆方向に動くことを示します。
実際の例
- 投資ポートフォリオ: 投資家はこの計算ツールを使用して、リスクを最小限に抑えながらリターンを最大化するためのポートフォリオ内の資産の最適な配分を決定できます。
- 退職計画: 退職を計画している個人は、現在の投資戦略を評価し、計算された分散指数に基づいて調整を行うことができます。
- 財務アドバイザー: 金融専門家はこのツールを利用して、クライアントに投資戦略に関する洞察を提供し、分散指標に基づいた変更を推奨できます。
上記の計算機を使用してさまざまな値を入力し、多様化指数がどのように動的に変化するかを確認します。結果は、手持ちのデータに基づいて情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。