Magyarázat

Mi az a befektetés diverzifikáció?

A befektetések diverzifikációja egy olyan kockázatkezelési stratégia, amely a befektetések széles skáláját keveri egy portfólión belül. E stratégia mögött az az indoklás áll, hogy egy diverzifikált portfólió átlagosan magasabb hozamot és alacsonyabb kockázatot jelent, mint bármely, a portfólión belül található egyedi befektetés. A befektetések különböző eszköztípusokra való felosztásával a befektetők csökkenthetik a rosszul teljesítő eszközök hatását teljes portfóliójukra.

Hogyan kell használni a befektetés diverzifikációs kalkulátort?

A Befektetési diverzifikációs kalkulátor segítségével különféle paramétereket adhat meg a diverzifikációs index kiszámításához, amely segít megérteni, hogy befektetései mennyire diverzifikáltak. A számológépben használt képlet a következő:

Diverzifikációs index (DI):

§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§

ahol:

  • § DI § - Diverzifikációs index
  • § Expected Return § — A befektetés várható megtérülése (%-ban)
  • § Volatility § — Egy kereskedési ársorozat időbeli változásának mértéke (%)
  • § Correlation § – Két eszköz egymáshoz viszonyított mozgásának mértéke (-1 és 1 között)
  • § Percentage in Portfolio § — A teljes befektetés egy adott eszköztípushoz rendelt aránya (%-ban)

Példa:

Tegyük fel, hogy a következő paraméterekkel rendelkezik egy részvénybefektetéshez:

  • A portfólió százaléka: 50%
  • Várható megtérülés: 8%
  • volatilitás: 15%
  • Koreláció más eszközökkel: 0,5

A képlet segítségével:

§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§

A befektetés diverzifikációs indexe 0,25 lenne.

Mikor használja a befektetés diverzifikációs kalkulátort?

  1. Portfólió értékelése: Értékelje, mennyire diverzifikált befektetési portfóliója, és azonosítsa a fejlesztendő területeket.
  • Példa: A részvények, kötvények és egyéb eszköztípusok közötti egyensúly felmérése.
  1. Kockázatkezelés: Ismerje meg a befektetéseivel kapcsolatos lehetséges kockázatokat azok korrelációja és volatilitása alapján.
  • Példa: annak elemzése, hogy egy adott eszközosztály visszaesése hogyan befolyásolhatja a teljes portfóliót.
  1. Befektetési stratégia kidolgozása: Stratégiákat dolgozzon ki a hozam növelésére, miközben hatékonyan kezeli a kockázatokat.
  • Példa: Annak eldöntése, hogy növelni vagy csökkenteni kívánja-e bizonyos eszköztípusok kitettségét a számított indexek alapján.
  1. Pénzügyi tervezés: Hozz megalapozott döntéseket a jövőbeli befektetésekről és eszközallokációról.
  • Példa: Nyugdíjba vonulás tervezése jól diverzifikált portfólió biztosításával.
  1. Teljesítménykövetés: A portfólió diverzifikációjában bekövetkezett változások nyomon követése az idő múlásával.
  • Példa: Befektetési stratégiájának éves felülvizsgálata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összhangban van a pénzügyi céljaival.

A kulcsfontosságú kifejezések meghatározása

  • Várható hozam: Az a hozam, amelyet a befektető egy befektetéstől egy meghatározott időszakon belül vár.
  • Volatilitás: Egy adott értékpapír vagy piaci index hozamainak szóródásának statisztikai mérőszáma, amely gyakran társul egy befektetés kockázatához.
  • Korreláció: Statisztikai mérőszám, amely leírja, hogy két értékpapír milyen mértékben mozog egymáshoz képest. Az 1-es korreláció azt jelzi, hogy a két értékpapír tökéletes tandemben mozog, míg a -1 azt jelzi, hogy ellentétes irányba mozognak.

Gyakorlati példák

  • Befektetési portfólió: A befektető ezzel a kalkulátorral meghatározhatja a portfóliójában lévő eszközök optimális allokációját a kockázat minimalizálása és a hozam maximalizálása érdekében.
  • Nyugdíjtervezés: A nyugdíjba vonulást tervező egyének felmérhetik jelenlegi befektetési stratégiájukat, és a kiszámított diverzifikációs index alapján módosíthatják.
  • Pénzügyi tanácsadók: A pénzügyi szakemberek ezt az eszközt használhatják arra, hogy betekintést nyújtsanak ügyfeleiknek befektetési stratégiáikba, és változtatásokat javasoljanak a diverzifikációs mérőszámok alapján.

Használja a fenti számológépet különböző értékek beviteléhez, és nézze meg, hogyan változik dinamikusan a diverzifikációs index. Az eredmények segítenek megalapozott döntéseket hozni a birtokában lévő adatok alapján.