Magyarázat
Mi az a befektetés diverzifikáció?
A befektetések diverzifikációja egy olyan kockázatkezelési stratégia, amely a befektetések széles skáláját keveri egy portfólión belül. E stratégia mögött az az indoklás áll, hogy egy diverzifikált portfólió átlagosan magasabb hozamot és alacsonyabb kockázatot jelent, mint bármely, a portfólión belül található egyedi befektetés. A befektetések különböző eszköztípusokra való felosztásával a befektetők csökkenthetik a rosszul teljesítő eszközök hatását teljes portfóliójukra.
Hogyan kell használni a befektetés diverzifikációs kalkulátort?
A Befektetési diverzifikációs kalkulátor segítségével különféle paramétereket adhat meg a diverzifikációs index kiszámításához, amely segít megérteni, hogy befektetései mennyire diverzifikáltak. A számológépben használt képlet a következő:
Diverzifikációs index (DI):
§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§
ahol:
- § DI § - Diverzifikációs index
- § Expected Return § — A befektetés várható megtérülése (%-ban)
- § Volatility § — Egy kereskedési ársorozat időbeli változásának mértéke (%)
- § Correlation § – Két eszköz egymáshoz viszonyított mozgásának mértéke (-1 és 1 között)
- § Percentage in Portfolio § — A teljes befektetés egy adott eszköztípushoz rendelt aránya (%-ban)
Példa:
Tegyük fel, hogy a következő paraméterekkel rendelkezik egy részvénybefektetéshez:
- A portfólió százaléka: 50%
- Várható megtérülés: 8%
- volatilitás: 15%
- Koreláció más eszközökkel: 0,5
A képlet segítségével:
§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§
A befektetés diverzifikációs indexe 0,25 lenne.
Mikor használja a befektetés diverzifikációs kalkulátort?
- Portfólió értékelése: Értékelje, mennyire diverzifikált befektetési portfóliója, és azonosítsa a fejlesztendő területeket.
- Példa: A részvények, kötvények és egyéb eszköztípusok közötti egyensúly felmérése.
- Kockázatkezelés: Ismerje meg a befektetéseivel kapcsolatos lehetséges kockázatokat azok korrelációja és volatilitása alapján.
- Példa: annak elemzése, hogy egy adott eszközosztály visszaesése hogyan befolyásolhatja a teljes portfóliót.
- Befektetési stratégia kidolgozása: Stratégiákat dolgozzon ki a hozam növelésére, miközben hatékonyan kezeli a kockázatokat.
- Példa: Annak eldöntése, hogy növelni vagy csökkenteni kívánja-e bizonyos eszköztípusok kitettségét a számított indexek alapján.
- Pénzügyi tervezés: Hozz megalapozott döntéseket a jövőbeli befektetésekről és eszközallokációról.
- Példa: Nyugdíjba vonulás tervezése jól diverzifikált portfólió biztosításával.
- Teljesítménykövetés: A portfólió diverzifikációjában bekövetkezett változások nyomon követése az idő múlásával.
- Példa: Befektetési stratégiájának éves felülvizsgálata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összhangban van a pénzügyi céljaival.
A kulcsfontosságú kifejezések meghatározása
- Várható hozam: Az a hozam, amelyet a befektető egy befektetéstől egy meghatározott időszakon belül vár.
- Volatilitás: Egy adott értékpapír vagy piaci index hozamainak szóródásának statisztikai mérőszáma, amely gyakran társul egy befektetés kockázatához.
- Korreláció: Statisztikai mérőszám, amely leírja, hogy két értékpapír milyen mértékben mozog egymáshoz képest. Az 1-es korreláció azt jelzi, hogy a két értékpapír tökéletes tandemben mozog, míg a -1 azt jelzi, hogy ellentétes irányba mozognak.
Gyakorlati példák
- Befektetési portfólió: A befektető ezzel a kalkulátorral meghatározhatja a portfóliójában lévő eszközök optimális allokációját a kockázat minimalizálása és a hozam maximalizálása érdekében.
- Nyugdíjtervezés: A nyugdíjba vonulást tervező egyének felmérhetik jelenlegi befektetési stratégiájukat, és a kiszámított diverzifikációs index alapján módosíthatják.
- Pénzügyi tanácsadók: A pénzügyi szakemberek ezt az eszközt használhatják arra, hogy betekintést nyújtsanak ügyfeleiknek befektetési stratégiáikba, és változtatásokat javasoljanak a diverzifikációs mérőszámok alapján.
Használja a fenti számológépet különböző értékek beviteléhez, és nézze meg, hogyan változik dinamikusan a diverzifikációs index. Az eredmények segítenek megalapozott döntéseket hozni a birtokában lévő adatok alapján.