Objašnjenje

Što je diverzifikacija ulaganja?

Diverzifikacija ulaganja je strategija upravljanja rizikom koja kombinira širok raspon ulaganja unutar portfelja. Obrazloženje iza ove strategije je da će diverzificirani portfelj, u prosjeku, donositi veće povrate i predstavljati manji rizik od bilo kojeg pojedinačnog ulaganja unutar portfelja. Raspoređivanjem ulaganja na različite vrste imovine, ulagači mogu smanjiti utjecaj imovine s lošom izvedbom na svoj cjelokupni portfelj.

Kako koristiti kalkulator diverzifikacije ulaganja?

Kalkulator diverzifikacije ulaganja omogućuje vam unos različitih parametara za izračun indeksa diverzifikacije, koji vam pomaže razumjeti koliko su vaša ulaganja diverzificirana. Formula koja se koristi u kalkulatoru je:

Indeks diverzifikacije (DI):

§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§

gdje:

  • § DI § — Indeks diversifikacije
  • § Expected Return § — Očekivani povrat ulaganja (u %)
  • § Volatility § — Stupanj varijacije niza cijena trgovanja tijekom vremena (u %)
  • § Correlation § — Mjera kako se dvije imovine kreću jedna u odnosu na drugu (između -1 i 1)
  • § Percentage in Portfolio § — Udio ukupnog ulaganja dodijeljenog određenoj vrsti imovine (u %)

Primjer:

Pretpostavimo da imate sljedeće parametre za ulaganje u dionice:

  • Postotak u portfelju: 50%
  • Očekivani povrat: 8%
  • Volatilnost: 15%
  • Korelacija s drugom imovinom: 0,5

Korištenje formule:

§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§

Indeks diversifikacije za ovu investiciju bio bi 0,25.

Kada koristiti kalkulator diverzifikacije ulaganja?

  1. Procjena portfelja: Procijenite koliko je vaš investicijski portfelj raznolik i identificirajte područja za poboljšanje.
  • Primjer: Procjena ravnoteže između dionica, obveznica i drugih vrsta imovine.
  1. Upravljanje rizikom: Razumite potencijalne rizike povezane s vašim ulaganjima na temelju njihove korelacije i volatilnosti.
  • Primjer: Analiza kako bi pad u jednoj klasi imovine mogao utjecati na vaš ukupni portfelj.
  1. Razvoj strategije ulaganja: Formulirajte strategije za povećanje povrata uz učinkovito upravljanje rizikom.
  • Primjer: Odluka o povećanju ili smanjenju izloženosti određenim vrstama imovine na temelju izračunatih indeksa.
  1. Financijsko planiranje: Donesite informirane odluke o budućim ulaganjima i raspodjeli imovine.
  • Primjer: planiranje umirovljenja osiguravanjem dobro diverzificiranog portfelja.
  1. Praćenje učinka: Pratite promjene u diverzifikaciji svog portfelja tijekom vremena.
  • Primjer: godišnje pregledajte svoju strategiju ulaganja kako biste bili sigurni da je usklađena s vašim financijskim ciljevima.

Definirani ključni pojmovi

  • Očekivani povrat: povrat koji ulagač očekuje od ulaganja u određenom razdoblju.
  • Volatilnost: Statistička mjera disperzije prinosa za određeni vrijednosni papir ili tržišni indeks, često povezana s rizikom ulaganja.
  • Korelacija: Statistička mjera koja opisuje opseg u kojem se dva vrijednosna papira pomiču jedan u odnosu na drugi. Korelacija 1 označava da se dvije vrijednosnice kreću u savršenom tandemu, dok -1 označava da se kreću u suprotnim smjerovima.

Praktični primjeri

  • Investicijski portfelj: ulagač može koristiti ovaj kalkulator za određivanje optimalne raspodjele sredstava u svom portfelju kako bi smanjio rizik uz maksimiziranje povrata.
  • Planiranje umirovljenja: Pojedinci koji planiraju odlazak u mirovinu mogu procijeniti svoju trenutnu investicijsku strategiju i napraviti prilagodbe na temelju izračunatog indeksa diversifikacije.
  • Financijski savjetnici: financijski stručnjaci mogu koristiti ovaj alat kako bi klijentima pružili uvid u njihove investicijske strategije i preporučili promjene na temelju metrike diversifikacije.

Upotrijebite gornji kalkulator za unos različitih vrijednosti i pogledajte kako se indeks diverzifikacije dinamički mijenja. Rezultati će vam pomoći da donesete informirane odluke na temelju podataka koje imate.