History:

Objašnjenje

Što je kvantifikacija financijskog rizika?

Kvantifikacija financijskog rizika uključuje procjenu potencijalnih financijskih gubitaka koji bi mogli nastati zbog neizvjesnih događaja. Ovaj kalkulator nudi sustavan način procjene financijskog rizika na temelju nekoliko ključnih parametara.

Ključni parametri

  1. Vjerojatnost događaja (%): Ovo predstavlja vjerojatnost da će se dogoditi određeni događaj koji bi mogao dovesti do financijskog gubitka. Izražava se u postocima.

  2. Potencijalni gubitak ($): Ovo je procijenjeni novčani gubitak koji bi mogao nastati ako se događaj dogodi. Izražava se u odabranoj valuti.

  3. Vremenski horizont (godine): Ovo označava trajanje tijekom kojeg se procjenjuje rizik. Mjeri se u godinama.

  4. Korelacija između imovine: Ovaj parametar odražava kako je izvedba jedne imovine povezana s drugom. Korelacija 1 označava da se sredstva kreću u istom smjeru, dok -1 označava da se kreću u suprotnim smjerovima.

  5. Razina pouzdanosti (%): Ovo predstavlja stupanj sigurnosti koji imate u vezi s procjenom rizika. Također se izražava kao postotak.

Kako izračunati financijski rizik?

Financijski rizik može se procijeniti pomoću sljedeće formule:

Procijenjeni financijski rizik (R):

§§ R = P \times L \times T \times (1 + C) §§

gdje:

  • § R § — procijenjeni financijski rizik
  • § P § — vjerojatnost događaja (kao decimala)
  • § L § — potencijalni gubitak (u valuti)
  • § T § — vremenski horizont (u godinama)
  • § C § — korelacija između sredstava

Primjer izračuna

Recimo da želite procijeniti financijski rizik potencijalnog ulaganja:

  • Vjerojatnost događaja (P): 20% (0,20 kao decimala)
  • Potencijalni gubitak (L): 1000 USD
  • Vremenski horizont (T): 5 godina
  • Korelacija (C): 0,5

Korištenje formule:

§§ R = 0.20 \times 1000 \times 5 \times (1 + 0.5) = 1500 §§

Stoga je procijenjeni financijski rizik $1,500.

Kada koristiti kalkulator kvantifikacije financijskog rizika?

  1. Odluke o ulaganju: Procijenite potencijalne rizike povezane s različitim mogućnostima ulaganja.
  • Primjer: Procjena rizika ulaganja u dionice u odnosu na obveznice.
  1. Poslovno planiranje: Razumite financijske rizike koji su uključeni u lansiranje novih proizvoda ili ulazak na nova tržišta.
  • Primjer: Procjena rizika nove linije proizvoda na temelju tržišnih uvjeta.
  1. Upravljanje rizikom: Razvijte strategije za ublažavanje financijskih rizika u vašem portfelju.
  • Primjer: Analiza rizika diverzificiranog investicijskog portfelja.
  1. Financijsko izvješćivanje: Omogućite zainteresiranim stranama uvid u potencijalne financijske rizike.
  • Primjer: Izvještavanje o izloženosti riziku tvrtke tijekom tromjesečne dobiti.
  1. Osobne financije: Procijenite rizike u osobnim ulaganjima ili planovima štednje.
  • Primjer: Procjena rizika plana mirovinske štednje na temelju volatilnosti tržišta.

Praktični primjeri

  • Korporativne financije: Tvrtka može koristiti ovaj kalkulator za kvantificiranje financijskih rizika povezanih sa spajanjem ili akvizicijom.
  • Ulaganje u nekretnine: Investitor može procijeniti rizik ulaganja u nekretninu na temelju tržišnih trendova i potencijalnih gubitaka.
  • Osiguranje: Osiguravajuća društva mogu koristiti ovaj kalkulator za procjenu rizika potraživanja na temelju različitih čimbenika.

Definicije ključnih pojmova

  • Vjerojatnost događaja: Vjerojatnost da se određeni događaj dogodi, izražena kao postotak.
  • Potencijalni gubitak: Procijenjeni financijski učinak događaja, izražen u valuti.
  • Vremenski horizont: Razdoblje tijekom kojeg se procjenjuje rizik.
  • Korelacija: statistička mjera koja opisuje stupanj do kojeg se dva sredstva pomiču jedno u odnosu na drugo.
  • Razina pouzdanosti: Stupanj sigurnosti u pogledu procjene rizika, izražen kao postotak.

Koristite gornji kalkulator za unos različitih vrijednosti i pogledajte kako se procijenjeni financijski rizik dinamički mijenja. Rezultati će vam pomoći da donesete informirane odluke na temelju podataka koje imate.