توضیح
تنوع سرمایه گذاری چیست؟
تنوع سرمایه‌گذاری یک استراتژی مدیریت ریسک است که طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را در یک پورتفولیو ترکیب می‌کند. منطق پشت این استراتژی این است که یک پرتفوی متنوع، به طور متوسط، بازده بالاتری را به همراه خواهد داشت و ریسک کمتری نسبت به هر سرمایه گذاری فردی موجود در سبد دارد. با توزیع سرمایه‌گذاری‌ها در انواع مختلف دارایی، سرمایه‌گذاران می‌توانند تأثیر یک دارایی با عملکرد ضعیف را بر پرتفوی کلی خود کاهش دهند.
چگونه از ماشین حساب تنوع سرمایه گذاری استفاده کنیم؟
ماشین حساب تنوع سرمایه گذاری به شما امکان می دهد پارامترهای مختلفی را برای محاسبه شاخص تنوع وارد کنید، که به شما کمک می کند تا متوجه شوید که سرمایه گذاری های شما چقدر متنوع است. فرمول استفاده شده در ماشین حساب:
شاخص تنوع (DI):
§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§
کجا:
- § DI § — شاخص تنوع
- § Expected Return § — بازده مورد انتظار سرمایه (بر حسب درصد)
- § Volatility § - درجه تغییرات یک سری قیمت معاملاتی در طول زمان (بر حسب درصد)
- § Correlation § - اندازه گیری نحوه حرکت دو دارایی در رابطه با یکدیگر (بین -1 و 1)
- § Percentage in Portfolio § - نسبت کل سرمایه گذاری تخصیص یافته به یک نوع دارایی خاص (بر حسب درصد)
مثال:
فرض کنید پارامترهای زیر را برای سرمایه گذاری سهام دارید:
- درصد در نمونه کارها: 50%
- بازده مورد انتظار: 8%
- نوسان: 15%
- همبستگی با سایر دارایی ها: 0.5
با استفاده از فرمول:
§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§
شاخص تنوع برای این سرمایه گذاری 0.25 خواهد بود.
چه زمانی از ماشین حساب تنوع سرمایه گذاری استفاده کنیم؟
- ارزیابی پورتفولیو: ارزیابی کنید که سبد سرمایه گذاری شما چقدر متنوع است و زمینه های بهبود را شناسایی کنید.
- مثال: ارزیابی تعادل بین سهام، اوراق قرضه و سایر انواع دارایی.
- مدیریت ریسک: ریسک های بالقوه مرتبط با سرمایه گذاری های خود را بر اساس همبستگی و نوسان آنها درک کنید.
- مثال: تجزیه و تحلیل اینکه چگونه یک رکود در یک طبقه دارایی ممکن است بر پرتفوی کلی شما تأثیر بگذارد.
- توسعه استراتژی سرمایه گذاری: تدوین استراتژی هایی برای افزایش بازده و در عین حال مدیریت موثر ریسک.
- مثال: تصمیم گیری در مورد افزایش یا کاهش مواجهه با انواع خاصی از دارایی ها بر اساس شاخص های محاسبه شده.
- برنامه ریزی مالی: تصمیمات آگاهانه در مورد سرمایه گذاری های آتی و تخصیص دارایی ها بگیرید.
- مثال: برنامه ریزی برای بازنشستگی با اطمینان از تنوع پرتفوی.
- ردیابی عملکرد: تغییرات در تنوع سبد خود را در طول زمان نظارت کنید.
- مثال: مرور سالانه استراتژی سرمایه گذاری خود برای اطمینان از همسویی آن با اهداف مالی شما.
اصطلاحات کلیدی تعریف شده است
- بازده مورد انتظار: بازدهی که سرمایه گذار برای یک سرمایه گذاری در یک دوره مشخص پیش بینی می کند.
- نوسانات: اندازه گیری آماری پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین که اغلب با ریسک سرمایه گذاری همراه است.
- همبستگی: معیاری آماری که میزان حرکت دو اوراق بهادار را نسبت به یکدیگر توصیف می کند. همبستگی 1 نشان می دهد که دو اوراق بهادار در پشت سر هم حرکت می کنند، در حالی که -1 نشان دهنده حرکت آنها در جهت مخالف است.
مثال های عملی
- پرتفوی سرمایه گذاری: یک سرمایه گذار می تواند از این ماشین حساب برای تعیین تخصیص بهینه دارایی ها در پرتفوی خود استفاده کند تا ریسک را به حداقل برساند و در عین حال بازده را به حداکثر برساند.
- برنامه ریزی بازنشستگی: افرادی که برای بازنشستگی برنامه ریزی می کنند، می توانند استراتژی سرمایه گذاری فعلی خود را ارزیابی کرده و بر اساس شاخص تنوع محاسبه شده، تنظیمات را انجام دهند.
- مشاوران مالی: متخصصان مالی می توانند از این ابزار برای ارائه بینشی به مشتریان در مورد استراتژی های سرمایه گذاری خود و توصیه تغییرات بر اساس معیارهای تنوع استفاده کنند.
از ماشین حساب بالا برای وارد کردن مقادیر مختلف استفاده کنید و ببینید که چگونه شاخص تنوع به صورت پویا تغییر می کند. نتایج به شما کمک می کند تا بر اساس داده هایی که دارید تصمیمات آگاهانه بگیرید.