Financial Risk Quantification Calculator
توضیح
تعیین کمیت ریسک مالی چیست؟
کمی سازی ریسک مالی شامل ارزیابی زیان های مالی بالقوه ای است که ممکن است به دلیل رویدادهای نامشخص رخ دهد. این ماشین حساب یک روش سیستماتیک برای تخمین ریسک مالی بر اساس چندین پارامتر کلیدی ارائه می دهد.
پارامترهای کلیدی
احتمال رویداد (%): این نشان دهنده احتمال وقوع یک رویداد خاص است که می تواند منجر به زیان مالی شود. به صورت درصد بیان می شود.
زیان احتمالی ($): این زیان پولی تخمینی است که در صورت وقوع رویداد ممکن است رخ دهد. به ارز انتخابی شما بیان می شود.
افق زمانی (سال): این نشان دهنده مدت زمانی است که ریسک ارزیابی می شود. در سال اندازه گیری می شود.
همبستگی بین دارایی ها: این پارامتر نحوه ارتباط عملکرد یک دارایی با دیگری را نشان می دهد. همبستگی 1 نشان می دهد که دارایی ها در یک جهت حرکت می کنند، در حالی که -1 نشان دهنده حرکت آنها در جهت مخالف است.
سطح اطمینان (%): این نشان دهنده درجه اطمینان شما در مورد ارزیابی ریسک است. به صورت درصد نیز بیان می شود.
چگونه ریسک مالی را محاسبه کنیم؟
ریسک مالی را می توان با استفاده از فرمول زیر تخمین زد:
ریسک مالی تخمینی (R):
§§ R = P \times L \times T \times (1 + C) §§
کجا:
- § R § - ریسک مالی تخمینی
- § P § — احتمال رویداد (به صورت اعشاری)
- § L § — ضرر احتمالی (به ارز)
- § T § - افق زمانی (به سال)
- § C § - همبستگی بین دارایی ها
محاسبه مثال
فرض کنید می خواهید ریسک مالی یک سرمایه گذاری بالقوه را ارزیابی کنید:
- احتمال رویداد (P): 20% (0.20 به صورت اعشاری)
- ** ضرر احتمالی (L) **: 1000 دلار
- افق زمانی (T): 5 سال
- همبستگی (C): 0.5
با استفاده از فرمول:
§§ R = 0.20 \times 1000 \times 5 \times (1 + 0.5) = 1500 §§
بنابراین، ریسک مالی برآورد شده $1500 است.
چه زمانی از ماشین حساب تعیین کمیت ریسک مالی استفاده کنیم؟
- تصمیمات سرمایه گذاری: ریسک های بالقوه مرتبط با فرصت های سرمایه گذاری مختلف را ارزیابی کنید.
- مثال: ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در سهام در مقابل اوراق قرضه.
- برنامه ریزی تجاری: خطرات مالی موجود در راه اندازی محصولات جدید یا ورود به بازارهای جدید را درک کنید.
- مثال: برآورد ریسک خط تولید جدید بر اساس شرایط بازار.
- مدیریت ریسک: استراتژی هایی برای کاهش ریسک های مالی در پورتفولیوی خود ایجاد کنید.
- مثال: تجزیه و تحلیل ریسک یک سبد سرمایه گذاری متنوع.
- گزارشگری مالی: بینش هایی را در مورد ریسک های مالی احتمالی به ذینفعان ارائه دهید.
- مثال: گزارش در مورد مواجهه با ریسک یک شرکت در طول سود فصلی.
- مالی شخصی: ریسک های سرمایه گذاری شخصی یا طرح های پس انداز را ارزیابی کنید.
- مثال: ارزیابی ریسک طرح پس انداز بازنشستگی بر اساس نوسانات بازار.
مثال های عملی
- مالی شرکت: یک شرکت ممکن است از این ماشین حساب برای تعیین کمیت ریسک های مالی مرتبط با ادغام یا ادغام استفاده کند.
- سرمایه گذاری املاک: یک سرمایه گذار می تواند ریسک سرمایه گذاری ملک را بر اساس روند بازار و زیان های احتمالی ارزیابی کند.
- بیمه: شرکت های بیمه می توانند از این ماشین حساب برای ارزیابی ریسک خسارت بر اساس عوامل مختلف استفاده کنند.
تعاریف اصطلاحات کلیدی
- احتمال رویداد: احتمال وقوع یک رویداد خاص که به صورت درصد بیان می شود.
- زیان بالقوه: تأثیر مالی تخمینی یک رویداد، که بر حسب واحد پول بیان می شود.
- افق زمانی: دوره ای که ریسک در آن ارزیابی می شود.
- همبستگی: معیاری آماری که میزان حرکت دو دارایی را نسبت به یکدیگر توصیف می کند.
- سطح اطمینان: درجه اطمینان در مورد ارزیابی ریسک که به صورت درصد بیان می شود.
از ماشین حساب بالا برای وارد کردن مقادیر مختلف استفاده کنید و ببینید که ریسک مالی برآورد شده چگونه به صورت پویا تغییر می کند. نتایج به شما کمک می کند تا بر اساس داده هایی که دارید تصمیمات آگاهانه بگیرید.