توضیح
ماشین حساب ارزیابی ریسک مالی چیست؟
ماشین حساب ارزیابی ریسک مالی ابزاری است که برای کمک طراحی شده است افراد و مشاغل خطرات بالقوه مرتبط با آن را ارزیابی می کنند سرمایه گذاری های مالی با وارد کردن پارامترهای مختلف، کاربران می توانند مقدار را محاسبه کنند ارزش ارزیابی ریسک، که بینشی در مورد عملکرد مورد انتظار ارائه می دهد یک سرمایه گذاری نسبت به زیان های احتمالی آن
اصطلاحات کلیدی تعریف شده است
- احتمال ضرر: احتمال وقوع زیان مالی، به صورت اعشاری بیان می شود (به عنوان مثال، 0.1 برای 10٪).
- زیان بالقوه: حداکثر مقدار پولی که می تواند در الف از دست برود سناریوی سرمایه گذاری داده شده
- بازده مورد انتظار: معمولاً سود پیش بینی شده از یک سرمایه گذاری به صورت پولی بیان می شود.
- **انحراف استاندارد بازده **: اندازه گیری آماری که نشان می دهد نوسانات یا ریسک مرتبط با بازده یک سرمایه گذاری.
- ضریب تغییرات: معیار استاندارد شده پراکندگی a توزیع احتمال، به عنوان نسبت انحراف استاندارد محاسبه می شود به میانگین
- سطح اعتماد: درجه اطمینان از یک نتیجه خاص رخ خواهد داد، به صورت درصد بیان می شود.
- افق زمانی: مدت زمانی که انتظار می رود سرمایه گذاری در آن انجام شود قبل از انحلال برگزار شود.
چگونه از ماشین حساب ارزیابی ریسک مالی استفاده کنیم
برای تعیین ارزش ارزیابی ریسک، باید آن را وارد کنید پارامترهای زیر:
- احتمال از دست دادن: احتمال تجربه ضرر را وارد کنید (به عنوان مثال، 0.1 برای 10٪).
- از دست دادن بالقوه: حداکثر مقداری را که به طور بالقوه می توانید وارد کنید از دست دادن
- بازده مورد انتظار: بازده پیش بینی شده از سرمایه گذاری خود را وارد کنید.
- **انحراف استاندارد بازگشت **: انحراف معیار را ارائه دهید که نشان دهنده نوسانات سرمایه گذاری است.
- ضریب تغییرات: ضریب تغییرات را به صورت a وارد کنید اعشاری
- سطح اطمینان: سطح اطمینان را به صورت درصد وارد کنید (به عنوان مثال، 95).
- Time Horizon: افق زمانی را بر حسب سال برای آن مشخص کنید سرمایه گذاری
فرمول محاسبه
ارزش ارزیابی ریسک را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:
§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§
کجا:
- ارزیابی ریسک مقدار محاسبه شده نشان دهنده ریسک است مرتبط با سرمایه گذاری
- بازده مورد انتظار سود پیش بینی شده است.
- زیان بالقوه حداکثر ضرر است.
- احتمال ضرر احتمال وقوع ضرر است.
- سطح اطمینان قطعیت نتیجه است.
- انحراف استاندارد نوسانات سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند.
- افق زمانی مدت زمان سرمایه گذاری است.
محاسبه مثال
فرض کنید ورودی های زیر را دارید:
- احتمال ضرر: 0.1 (10%)
- ضرر احتمالی: 1000 دلار
- بازده مورد انتظار: 1500 دلار
- انحراف استاندارد بازده: 200 دلار
- ضریب تغییرات: 0.5
- سطح اطمینان: 95٪
- افق زمانی: 5 سال
با استفاده از فرمول، ارزش ارزیابی ریسک به صورت محاسبه می شود به شرح زیر است:
§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§
این نتیجه نشان دهنده ارزش ارزیابی ریسک برای سرمایه گذاری بر اساس است پارامترهای ارائه شده
چه زمانی از ماشین حساب ارزیابی ریسک مالی استفاده کنیم؟
- تصمیمات سرمایه گذاری: ریسک مرتبط با پتانسیل را ارزیابی کنید سرمایه گذاری قبل از تعهد وجوه
- مدیریت پورتفولیو: ارزیابی ریسک یک سبد متنوع به اطمینان حاصل کنید که با تحمل ریسک شما مطابقت دارد.
- برنامه ریزی مالی: کمک به تصمیم گیری آگاهانه در مورد پس انداز، سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی.
- راهبردهای کاهش خطر: مناطقی را که خطر می تواند وجود داشته باشد، شناسایی کنید از طریق برنامه ریزی استراتژیک و انتخاب های سرمایه گذاری به حداقل می رسد.
کاربردهای عملی
- سرمایه گذاران: از ماشین حساب برای ارزیابی ریسک سهام، اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی
- **مشاوران مالی **: به مشتریان درک روشنی از این موضوع ارائه دهید ریسک های مرتبط با انتخاب های سرمایه گذاری آنها
- کسب و کار: ارزیابی ریسک های مالی پروژه های جدید یا توسعه برای تصمیم گیری آگاهانه
از ماشین حساب بالا برای وارد کردن مقادیر مختلف و مشاهده پویا استفاده کنید تغییر ارزیابی ریسک نتایج به شما این امکان را می دهد که آگاه شوید تصمیمات مالی بر اساس داده هایی که دارید.