توضیح
ماشین حساب ارزیابی ریسک مالی چیست؟
ماشین حساب ارزیابی ریسک مالی ابزاری است که برای کمک به افراد و کسب و کارها در ارزیابی ریسک های بالقوه مرتبط با سرمایه گذاری های مالی طراحی شده است. با وارد کردن پارامترهای مختلف، کاربران می توانند ارزش ارزیابی ریسک را محاسبه کنند، که بینشی در مورد عملکرد مورد انتظار یک سرمایه گذاری نسبت به زیان های احتمالی آن ارائه می دهد.
اصطلاحات کلیدی تعریف شده است
- احتمال از دست دادن: احتمال وقوع زیان مالی که به صورت اعشاری بیان می شود (مثلاً 0.1 برای 10٪).
- زیان بالقوه: حداکثر مقدار پولی که ممکن است در یک سناریوی سرمایه گذاری معین از دست برود.
- بازده مورد انتظار: سود پیش بینی شده از یک سرمایه گذاری که معمولاً به صورت پولی بیان می شود.
- **انحراف استاندارد بازده **: معیاری آماری که نوسانات یا ریسک مرتبط با بازده سرمایه را نشان می دهد.
- ضریب تغییرات: معیار استاندارد شده پراکندگی یک توزیع احتمال که به عنوان نسبت انحراف استاندارد به میانگین محاسبه می شود.
- سطح اطمینان: درجه اطمینان از وقوع یک نتیجه خاص که به صورت درصد بیان می شود.
- افق زمانی: مدت زمانی که انتظار می رود سرمایه گذاری قبل از انحلال آن نگهداری شود.
چگونه از ماشین حساب ارزیابی ریسک مالی استفاده کنیم
برای تعیین ارزش ارزیابی ریسک، باید پارامترهای زیر را وارد کنید:
- احتمال از دست دادن: احتمال تجربه ضرر را وارد کنید (به عنوان مثال، 0.1 برای 10٪).
- از دست دادن احتمالی: حداکثر مقداری را که ممکن است از دست بدهید وارد کنید.
- بازده مورد انتظار: بازده پیش بینی شده از سرمایه گذاری خود را وارد کنید.
- **انحراف استاندارد بازده **: انحراف معیار را ارائه دهید که نشان دهنده نوسانات سرمایه گذاری است.
- ضریب تغییرات: ضریب تغییرات را به صورت اعشاری وارد کنید.
- سطح اطمینان: سطح اطمینان را به صورت درصد وارد کنید (مثلاً 95).
- Time Horizon: افق زمانی را بر حسب سال برای سرمایه گذاری مشخص کنید.
فرمول محاسبه
ارزش ارزیابی ریسک را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:
§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§
کجا:
- ارزیابی ریسک مقدار محاسبه شده ای است که نشان دهنده ریسک مرتبط با سرمایه گذاری است.
- بازده مورد انتظار سود پیش بینی شده است.
- زیان بالقوه حداکثر ضرر است.
- احتمال ضرر احتمال وقوع ضرر است.
- سطح اطمینان قطعیت نتیجه است.
- انحراف استاندارد نوسانات سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند.
- افق زمانی مدت زمان سرمایه گذاری است.
محاسبه مثال
فرض کنید ورودی های زیر را دارید:
- احتمال ضرر: 0.1 (10%)
- ضرر احتمالی: 1000 دلار
- بازده مورد انتظار: 1500 دلار
- انحراف استاندارد بازده: 200 دلار
- ضریب تغییرات: 0.5
- سطح اطمینان: 95٪
- افق زمانی: 5 سال
با استفاده از فرمول، ارزش ارزیابی ریسک به صورت زیر محاسبه می شود:
§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§
این نتیجه ارزش ارزیابی ریسک سرمایه گذاری را بر اساس پارامترهای ارائه شده نشان می دهد.
چه زمانی از ماشین حساب ارزیابی ریسک مالی استفاده کنیم؟
- تصمیمات سرمایه گذاری: ریسک مرتبط با سرمایه گذاری های بالقوه را قبل از تعهد وجوه ارزیابی کنید.
- مدیریت پورتفولیو: ریسک یک پورتفولیوی متنوع را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که با تحمل ریسک شما مطابقت دارد.
- برنامه ریزی مالی: کمک به تصمیم گیری آگاهانه در مورد پس انداز، سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی.
- راهبردهای کاهش ریسک: مناطقی را که می توان ریسک را از طریق برنامه ریزی استراتژیک و انتخاب های سرمایه گذاری به حداقل رساند، شناسایی کرد.
کاربردهای عملی
- سرمایه گذاران: از ماشین حساب برای ارزیابی ریسک سهام، اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی استفاده کنید.
- مشاوران مالی: به مشتریان درک روشنی از ریسک های مرتبط با انتخاب های سرمایه گذاری آنها ارائه دهید.
- کسب و کار: ریسک های مالی پروژه ها یا توسعه های جدید را برای تصمیم گیری آگاهانه ارزیابی کنید.
از ماشین حساب بالا برای وارد کردن مقادیر مختلف و مشاهده پویا تغییر ارزیابی ریسک استفاده کنید. نتایج به شما این امکان را می دهد که بر اساس داده هایی که دارید تصمیمات مالی آگاهانه بگیرید.