Erläuterung

Was ist ein Rechner zur finanziellen Risikobewertung?

Ein Rechner zur finanziellen Risikobewertung ist ein hilfreiches Tool Einzelpersonen und Unternehmen bewerten die damit verbundenen potenziellen Risiken Finanzinvestitionen. Durch die Eingabe verschiedener Parameter können Benutzer die berechnen Risikobewertungswert, der Einblicke in die erwartete Leistung bietet einer Investition im Verhältnis zu ihren potenziellen Verlusten.

Schlüsselbegriffe definiert

  • Verlustwahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein finanzieller Verlust eintritt, wird als Dezimalzahl ausgedrückt (z. B. 0,1 für 10 %).
  • Potenzieller Verlust: Der maximale Geldbetrag, der in einem verloren gehen könnte gegebenes Investitionsszenario.
  • Erwartete Rendite: Normalerweise der erwartete Gewinn einer Investition in Geld ausgedrückt.
  • Standardabweichung der Rendite: Ein statistisches Maß, das anzeigt die Volatilität oder das Risiko, das mit der Rendite einer Anlage verbunden ist.
  • Variationskoeffizient: Ein standardisiertes Maß für die Streuung von a Wahrscheinlichkeitsverteilung, berechnet als Verhältnis der Standardabweichung zum Mittel.
  • Konfidenzniveau: Der Grad der Gewissheit, dass ein bestimmtes Ergebnis vorliegt auftreten wird, ausgedrückt in Prozent.
  • Zeithorizont: Der Zeitraum, über den eine Investition erwartet wird gehalten werden, bevor es liquidiert wird.

So verwenden Sie den Rechner zur finanziellen Risikobewertung

Um den Risikobewertungswert zu ermitteln, müssen Sie Folgendes eingeben folgende Parameter:

  1. Verlustwahrscheinlichkeit: Geben Sie die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts ein (z. B. 0,1 für 10 %).
  2. Potenzieller Verlust: Geben Sie den maximal möglichen Betrag ein verlieren.
  3. Erwartete Rendite: Geben Sie die erwartete Rendite Ihrer Investition ein.
  4. Standardabweichung der Rendite: Geben Sie die Standardabweichung an, die gibt die Volatilität der Anlage an.
  5. Variationskoeffizient: Geben Sie den Variationskoeffizienten als ein dezimal.
  6. Konfidenzniveau: Geben Sie das Konfidenzniveau als Prozentsatz ein (z. B. 95).
  7. Zeithorizont: Geben Sie den Zeithorizont in Jahren für an Investition.

Berechnungsformel

Der Risikobeurteilungswert kann nach folgender Formel berechnet werden:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§

Wo:

  • Risikobewertung ist der berechnete Wert, der das Risiko angibt mit der Investition verbunden sind.
  • Erwartete Rendite ist der erwartete Gewinn.
  • Potenzieller Verlust ist der maximale Verlust.
  • Verlustwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verlust entsteht.
  • Konfidenzniveau ist die Gewissheit des Ergebnisses.
  • Standardabweichung misst die Volatilität der Anlage.
  • Zeithorizont ist die Dauer der Investition.

Beispielrechnung

Angenommen, Sie haben die folgenden Eingaben:

  • Verlustwahrscheinlichkeit: 0,1 (10 %)
  • Potenzieller Verlust: 1000 $
  • Erwartete Rendite: 1500 $
  • Standardabweichung der Rendite: 200 $
  • Variationskoeffizient: 0,5
  • Vertrauensgrad: 95 %
  • Zeithorizont: 5 Jahre

Mit der Formel würde der Risikobewertungswert wie folgt berechnet folgt:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§

Dieses Ergebnis gibt den Risikobewertungswert für die Investition an die bereitgestellten Parameter.

Wann sollte der Rechner zur finanziellen Risikobewertung verwendet werden?

  1. Investitionsentscheidungen: Bewerten Sie das mit dem Potenzial verbundene Risiko Investitionen vor der Bereitstellung von Mitteln.
  2. Portfoliomanagement: Bewerten Sie das Risiko eines diversifizierten Portfolios Stellen Sie sicher, dass es Ihrer Risikotoleranz entspricht.
  3. Finanzplanung: Hilfe bei fundierten Entscheidungen bzgl Sparen, Investieren und Altersvorsorge.
  4. Strategien zur Risikominderung: Identifizieren Sie Bereiche, in denen Risiken bestehen können durch strategische Planung und Investitionsentscheidungen minimiert werden.

Praktische Anwendungen

  • Anleger: Nutzen Sie den Rechner, um das Risiko von Aktien, Anleihen usw. einzuschätzen andere Finanzinstrumente.
  • Finanzberater: Bieten Sie Ihren Kunden ein klares Verständnis der Risiken, die mit ihren Anlageentscheidungen verbunden sind.
  • Unternehmen: Bewerten Sie die finanziellen Risiken neuer Projekte oder Erweiterungen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Nutzen Sie den Rechner oben, um verschiedene Werte einzugeben und dynamisch anzuzeigen die Gefährdungsbeurteilung ändern. Die Ergebnisse werden Sie in die Lage versetzen, informiert zu sein Finanzielle Entscheidungen basierend auf den Ihnen vorliegenden Daten.