History:

Forklaring

Hvad er økonomisk risikokvantificering?

Kvantificering af finansielle risici involverer en vurdering af de potentielle økonomiske tab, der kan opstå på grund af usikre begivenheder. Denne lommeregner giver en systematisk måde at estimere den økonomiske risiko baseret på flere nøgleparametre.

Nøgleparametre

  1. Hændelsessandsynlighed (%): Dette repræsenterer sandsynligheden for, at en specifik hændelse indtræffer, som kan føre til et økonomisk tab. Det er udtrykt i procent.

  2. Potentielt tab ($): Dette er det estimerede monetære tab, der kan opstå, hvis hændelsen indtræffer. Det er udtrykt i din valgte valuta.

  3. Tidshorisont (år): Dette angiver, hvor lang tid risikoen vurderes. Det måles i år.

  4. Korrelation mellem aktiver: Denne parameter afspejler, hvordan ydeevnen af ​​et aktiv relaterer sig til et andet. En korrelation på 1 indikerer, at aktiverne bevæger sig i samme retning, mens -1 indikerer, at de bevæger sig i modsatte retninger.

  5. Konfidensniveau (%): Dette repræsenterer graden af ​​sikkerhed, du har med hensyn til risikovurderingen. Det er også udtrykt i procent.

Hvordan beregner man finansiel risiko?

Den finansielle risiko kan estimeres ved hjælp af følgende formel:

Estimeret finansiel risiko (R):

§§ R = P \times L \times T \times (1 + C) §§

hvor:

  • § R § — estimeret økonomisk risiko
  • § P § — hændelsessandsynlighed (som en decimal)
  • § L § — potentielt tab (i valuta)
  • § T § — tidshorisont (i år)
  • § C § — korrelation mellem aktiver

Eksempel på beregning

Lad os sige, at du vil vurdere den økonomiske risiko ved en potentiel investering:

  • Hændelsessandsynlighed (P): 20 % (0,20 som decimal)
  • Potentielt tab (L): $1.000
  • Tidshorisont (T): 5 år
  • Korrelation (C): 0,5

Ved hjælp af formlen:

§§ R = 0.20 \times 1000 \times 5 \times (1 + 0.5) = 1500 §§

Den estimerede økonomiske risiko er således $1.500.

Hvornår skal man bruge den finansielle risikokvantificeringsberegner?

  1. Investeringsbeslutninger: Evaluer de potentielle risici forbundet med forskellige investeringsmuligheder.
  • Eksempel: Vurdering af risikoen ved at investere i aktier kontra obligationer.
  1. Forretningsplanlægning: Forstå de økonomiske risici, der er forbundet med at lancere nye produkter eller gå ind på nye markeder.
  • Eksempel: Vurdering af risikoen ved en ny produktlinje baseret på markedsforhold.
  1. Risikostyring: Udvikl strategier til at mindske finansielle risici i din portefølje.
  • Eksempel: Analyse af risikoen ved en diversificeret investeringsportefølje.
  1. Finansiel rapportering: Giv interessenter indsigt i potentielle finansielle risici.
  • Eksempel: Rapportering om en virksomheds risikoeksponering under kvartalsindtjening.
  1. Personlig økonomi: Vurder risici i personlige investeringer eller opsparingsplaner.
  • Eksempel: Evaluering af risikoen ved en pensionsopsparing baseret på markedsvolatilitet.

Praktiske eksempler

  • Corporate Finance: En virksomhed kan bruge denne lommeregner til at kvantificere de finansielle risici forbundet med en fusion eller opkøb.
  • Investering i fast ejendom: En investor kan vurdere risikoen ved en ejendomsinvestering baseret på markedstendenser og potentielle tab.
  • Forsikring: Forsikringsselskaber kan bruge denne lommeregner til at vurdere risikoen for skader baseret på forskellige faktorer.

Definitioner af nøgleudtryk

  • Hændelsessandsynlighed: Sandsynligheden for, at en specifik hændelse indtræffer, udtrykt som en procentdel.
  • Potentielt tab: Den estimerede økonomiske virkning af en begivenhed, udtrykt i valuta.
  • Tidshorisont: Den periode, hvor risikoen vurderes.
  • Korrelation: Et statistisk mål, der beskriver i hvilken grad to aktiver bevæger sig i forhold til hinanden.
  • Konfidensniveau: Graden af ​​sikkerhed vedrørende risikovurderingen, udtrykt i procent.

Brug regnemaskinen ovenfor til at indtaste forskellige værdier og se, hvordan den estimerede finansielle risiko ændrer sig dynamisk. Resultaterne vil hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger baseret på de data, du har.