Vysvětlení
Co je diverzifikace investic?
Diverzifikace investic je strategie řízení rizik, která kombinuje širokou škálu investic v rámci portfolia. Důvodem této strategie je, že diverzifikované portfolio bude v průměru přinášet vyšší výnosy a bude představovat nižší riziko než jakákoli jednotlivá investice v rámci portfolia. Rozložením investic do různých typů aktiv mohou investoři snížit dopad nevýkonného aktiva na jejich celkové portfolio.
Jak používat kalkulačku diverzifikace investic?
Kalkulátor diverzifikace investic vám umožňuje zadat různé parametry pro výpočet indexu diverzifikace, což vám pomůže pochopit, jak dobře jsou vaše investice diverzifikované. Vzorec použitý v kalkulačce je:
Index diverzifikace (DI):
§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§
kde: – § DI § — Index diverzifikace – § Expected Return § – očekávaná návratnost investice (v %)
- § Volatility § — Míra variace řady obchodních cen v průběhu času (v %)
- § Correlation § — Míra toho, jak se dvě aktiva vzájemně pohybují (mezi -1 a 1)
- § Percentage in Portfolio § — Podíl z celkové investice přidělený konkrétnímu typu aktiv (v %)
Příklad:
Předpokládejme, že máte následující parametry pro investici do akcií:
- Procento v portfoliu: 50 %
- Očekávaná návratnost: 8 %
- volatilita: 15 %
- Korelace s jinými aktivy: 0,5
Pomocí vzorce:
§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§
Index diverzifikace pro tuto investici by byl 0,25.
Kdy použít kalkulačku diverzifikace investic?
- Posouzení portfolia: Zhodnoťte, jak diverzifikované je vaše investiční portfolio, a identifikujte oblasti pro zlepšení.
- Příklad: Posouzení rovnováhy mezi akciemi, dluhopisy a dalšími typy aktiv.
- Řízení rizik: Pochopte potenciální rizika spojená s vašimi investicemi na základě jejich korelace a volatility.
- Příklad: Analýza toho, jak může pokles v jedné třídě aktiv ovlivnit vaše celkové portfolio.
- Vývoj investiční strategie: Formulujte strategie pro zvýšení výnosů při efektivním řízení rizik.
- Příklad: Rozhodnutí, zda zvýšit nebo snížit expozici určitým typům aktiv na základě vypočítaných indexů.
- Finanční plánování: Čiňte informovaná rozhodnutí o budoucích investicích a alokacích aktiv.
- Příklad: Plánování odchodu do důchodu zajištěním dobře diverzifikovaného portfolia.
- Sledování výkonu: Sledujte změny v diverzifikaci vašeho portfolia v průběhu času.
- Příklad: Každoroční přezkoumání vaší investiční strategie, abyste se ujistili, že je v souladu s vašimi finančními cíli.
Definovány klíčové pojmy
- Očekávaná návratnost: Výnos, který investor očekává u investice za určité období.
- Volatilita: Statistická míra rozptylu výnosů pro daný cenný papír nebo tržní index, často spojená s rizikem investice.
- Korelace: Statistická míra, která popisuje, do jaké míry se dva cenné papíry ve vzájemném vztahu pohybují. Korelace 1 znamená, že se dva cenné papíry pohybují v dokonalém tandemu, zatímco -1 znamená, že se pohybují v opačných směrech.
Praktické příklady
- Investiční portfolio: Investor může použít tuto kalkulačku k určení optimální alokace aktiv ve svém portfoliu, aby minimalizoval riziko a zároveň maximalizoval výnosy.
- Plánování odchodu do důchodu: Jednotlivci plánující odchod do důchodu mohou posoudit svou současnou investiční strategii a provést úpravy na základě vypočítaného indexu diverzifikace.
- Finanční poradci: Finanční profesionálové mohou tento nástroj využít k tomu, aby klientům poskytli vhled do jejich investičních strategií a doporučili změny na základě diverzifikačních metrik.
Pomocí výše uvedené kalkulačky zadejte různé hodnoty a uvidíte, jak se index diverzifikace dynamicky mění. Výsledky vám pomohou činit informovaná rozhodnutí na základě údajů, které máte k dispozici.