History:

Vysvětlení

Co je kvantifikace finančního rizika?

Kvantifikace finančních rizik zahrnuje posouzení potenciálních finančních ztrát, které by mohly nastat v důsledku nejistých událostí. Tato kalkulačka poskytuje systematický způsob, jak odhadnout finanční riziko na základě několika klíčových parametrů.

Klíčové parametry

  1. Pravděpodobnost události (%): Představuje pravděpodobnost, že nastane konkrétní událost, která by mohla vést k finanční ztrátě. Vyjadřuje se v procentech.

  2. Potenciální ztráta ($): Toto je odhadovaná peněžní ztráta, která by mohla nastat, pokud by k události došlo. Vyjadřuje se ve vámi zvolené měně.

  3. Časový horizont (roky): Udává dobu, po kterou je riziko posuzováno. Měří se v letech.

  4. Korelace mezi aktivy: Tento parametr odráží, jak souvisí výkon jednoho aktiva s druhým. Korelace 1 znamená, že se aktiva pohybují stejným směrem, zatímco -1 znamená, že se pohybují opačnými směry.

  5. Úroveň spolehlivosti (%): Představuje míru jistoty, kterou máte ohledně hodnocení rizik. Vyjadřuje se také v procentech.

Jak vypočítat finanční riziko?

Finanční riziko lze odhadnout pomocí následujícího vzorce:

Odhadované finanční riziko (R):

§§ R = P \times L \times T \times (1 + C) §§

kde: – § R § – odhadované finanční riziko – § P § – pravděpodobnost události (jako desetinné číslo) – § L § – potenciální ztráta (v měně)

  • § T § — časový horizont (v letech) – § C § – korelace mezi aktivy

Příklad výpočtu

Řekněme, že chcete posoudit finanční riziko potenciální investice:

  • Pravděpodobnost události (P): 20 % (0,20 jako desetinné číslo)
  • Potenciální ztráta (L): 1 000 USD
  • Časový horizont (T): 5 let
  • Korelace (C): 0,5

Pomocí vzorce:

§§ R = 0.20 \times 1000 \times 5 \times (1 + 0.5) = 1500 §§

Odhadované finanční riziko je tedy 1 500 $.

Kdy použít kalkulačku vyčíslení finančního rizika?

  1. Investiční rozhodnutí: Vyhodnoťte potenciální rizika spojená s různými investičními příležitostmi.
  • Příklad: Posouzení rizika investice do akcií versus dluhopisy.
  1. Business Planning: Pochopte finanční rizika spojená se zaváděním nových produktů nebo vstupem na nové trhy.
  • Příklad: Odhad rizika nové produktové řady na základě tržních podmínek.
  1. Řízení rizik: Vyvíjejte strategie ke zmírnění finančních rizik ve vašem portfoliu.
  • Příklad: Analýza rizika diverzifikovaného investičního portfolia.
  1. Finanční výkaznictví: Poskytněte zúčastněným stranám náhled na potenciální finanční rizika.
  • Příklad: Vykazování rizikové expozice společnosti během čtvrtletních zisků.
  1. Osobní finance: Posuďte rizika v osobních investicích nebo plánech spoření.
  • Příklad: Vyhodnocení rizika penzijního spoření na základě volatility trhu.

Praktické příklady

  • Corporate Finance: Společnost může použít tuto kalkulačku ke kvantifikaci finančních rizik spojených s fúzí nebo akvizicí.
  • Investice do nemovitostí: Investor může posoudit riziko investice do nemovitosti na základě tržních trendů a potenciálních ztrát.
  • Pojištění: Pojišťovny mohou tuto kalkulačku použít k vyhodnocení rizika škod na základě různých faktorů.

Definice klíčových pojmů

  • Pravděpodobnost události: Pravděpodobnost výskytu konkrétní události vyjádřená v procentech.
  • Potenciální ztráta: Odhadovaný finanční dopad události vyjádřený v měně.
  • Časový horizont: Období, během kterého se posuzuje riziko.
  • Korelace: Statistická míra, která popisuje míru, do jaké se dvě aktiva ve vzájemném vztahu pohybují.
  • Úroveň spolehlivosti: Míra jistoty ohledně posouzení rizik, vyjádřená v procentech.

Pomocí výše uvedené kalkulačky zadejte různé hodnoty a uvidíte, jak se odhadované finanční riziko dynamicky mění. Výsledky vám pomohou činit informovaná rozhodnutí na základě údajů, které máte k dispozici.