Vysvětlení

Co je poměr kapitálové přiměřenosti (CAR)?

Ukazatel kapitálové přiměřenosti (CAR) je finanční metrika používaná k hodnocení kapitálu banky ve vztahu k jejím rizikově váženým aktivům. Je zásadní pro zajištění toho, aby banky mohly absorbovat přiměřenou výši ztrát a dodržely zákonné kapitálové požadavky. Vyšší CAR znamená větší schopnost odolávat finanční tísni.

Jak vypočítat poměr kapitálové přiměřenosti?

Ukazatel kapitálové přiměřenosti lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Capital Adequacy Ratio (CAR) je dáno:

§§ CAR = \frac{Equity}{Risk\ Assets} \times 100 §§

kde: – § CAR § – poměr kapitálové přiměřenosti

  • § Equity § — Celkový kapitál, který má banka k dispozici
  • § Risk Assets § — Celková rizikově vážená aktiva banky

Tento vzorec poskytuje procento kapitálu banky, které je k dispozici ke krytí jejích rizikově vážených aktiv.

Příklad:

Pokud má banka:

  • Vlastní kapitál (§ Equity §): 100 000 USD – riziková aktiva (§ Risk Assets §): 500 000 USD

Ukazatel kapitálové přiměřenosti se vypočítá takto:

§§ CAR = \frac{100,000}{500,000} \times 100 = 20% §§

To znamená, že banka má 20 % svých rizikově vážených aktiv krytých svým kapitálem.

Kdy použít kalkulačku kapitálové přiměřenosti?

  1. Soulad s předpisy: Banky musí udržovat minimální CAR, aby vyhověly regulačním požadavkům stanoveným finančními úřady.
  • Příklad: Zajištění, aby banka splňovala standardy Basel III.
  1. Řízení rizik: Hodnocení finančního zdraví banky a její schopnosti řídit rizika.
  • Příklad: Hodnocení toho, jak dobře banka dokáže zvládnout potenciální ztráty.
  1. Investiční rozhodnutí: Investoři mohou použít CAR k posouzení stability banky před tím, než učiní investiční rozhodnutí.
  • Příklad: Porovnání CAR různých bank za účelem zjištění bezpečnějších investičních možností.
  1. Finanční analýza: Analytici mohou využít CAR k hodnocení výkonnosti a rizikového profilu banky.
  • Příklad: Analýza trendů v CAR v průběhu času za účelem posouzení finanční stability banky.
  1. Strategické plánování: Banky mohou využívat CAR k informování o svých strategiích řízení kapitálu a plánech růstu.
  • Příklad: Rozhodování o iniciativách navyšování kapitálu na základě hodnocení CAR.

Praktické příklady

  • Bankovní sektor: Banka může použít tuto kalkulačku, aby zajistila, že bude udržovat CAR nad regulatorním minimem, a tím ochránit své operace a vklady zákazníků.
  • Finanční instituce: Investoři a analytici mohou využít CAR k porovnání finančního zdraví různých bank, což pomáhá při investičních rozhodnutích.
  • Posouzení rizik: Finanční manažeři mohou posoudit dopad potenciálních ztrát na kapitál banky a učinit informovaná rozhodnutí týkající se strategií řízení rizik.

Definice klíčových pojmů

  • Vlastní kapitál: Celková výše kapitálu, který má banka k dispozici a který může absorbovat ztráty. To zahrnuje kmenový kapitál, nerozdělený zisk a další formy kapitálu.

  • Rizikově vážená aktiva: Míra aktiv banky, která zohledňuje riziko spojené s každým aktivem. Různé typy aktiv mají různé rizikové váhy, které jsou určeny regulačními standardy.

Pomocí výše uvedené kalkulačky zadejte různé hodnoty pro akciová a riziková aktiva, abyste viděli, jak se poměr kapitálové přiměřenosti dynamicky mění. Výsledky vám pomohou činit informovaná rozhodnutí na základě finančního zdraví banky.