Financial Risk Quantification Calculator
Explicació
Què és la quantificació del risc financer?
La quantificació del risc financer implica avaluar les pèrdues financeres potencials que es podrien produir a causa d’esdeveniments incerts. Aquesta calculadora proporciona una manera sistemàtica d’estimar el risc financer en funció de diversos paràmetres clau.
Paràmetres clau
Probabilitat d’esdeveniments (%): representa la probabilitat que es produeixi un esdeveniment específic que pugui provocar una pèrdua financera. S’expressa com a percentatge.
Pèrdua potencial ($): Aquesta és la pèrdua monetària estimada que es podria produir si l’esdeveniment succeís. S’expressa en la moneda escollida.
Horitzó temporal (anys): indica la durada durant la qual s’avalua el risc. Es mesura en anys.
Correlació entre actius: aquest paràmetre reflecteix com es relaciona el rendiment d’un actiu amb un altre. Una correlació d'1 indica que els actius es mouen en la mateixa direcció, mentre que -1 indica que es mouen en direccions oposades.
Nivell de confiança (%): representa el grau de certesa que teniu respecte a l’avaluació del risc. També s’expressa en percentatge.
Com calcular el risc financer?
El risc financer es pot estimar mitjançant la fórmula següent:
Risc financer estimat (R):
§§ R = P \times L \times T \times (1 + C) §§
on:
- § R § — risc financer estimat
- § P § — probabilitat d’esdeveniment (com a decimal)
- § L § — pèrdua potencial (en moneda)
- § T § — horitzó temporal (en anys)
- § C § — correlació entre actius
Exemple de càlcul
Suposem que voleu avaluar el risc financer d’una possible inversió:
- Probabilitat d’esdeveniment (P): 20% (0,20 com a decimal)
- Pèrdua potencial (L): 1.000 $
- Horitzó temporal (T): 5 anys
- Correlació (C): 0,5
Utilitzant la fórmula:
§§ R = 0.20 \times 1000 \times 5 \times (1 + 0.5) = 1500 §§
Per tant, el risc financer estimat és de $1.500.
Quan utilitzar la calculadora de quantificació del risc financer?
- Decisions d’inversió: avaluar els riscos potencials associats a diferents oportunitats d’inversió.
- Exemple: Avaluació del risc d’invertir en accions versus bons.
- Planificació empresarial: entendre els riscos financers que comporta el llançament de nous productes o l’entrada a nous mercats.
- Exemple: Estimar el risc d’una nova línia de productes en funció de les condicions del mercat.
- Gestió de riscos: Desenvolupa estratègies per mitigar els riscos financers de la teva cartera.
- Exemple: Analitzar el risc d’una cartera d’inversió diversificada.
- Informació financera: proporcionar als grups d’interès informació sobre els possibles riscos financers.
- Exemple: Informes sobre l’exposició al risc d’una empresa durant els resultats trimestrals.
- Finances personals: avaluar els riscos en inversions personals o plans d’estalvi.
- Exemple: Avaluació del risc d’un pla d’estalvi per a la jubilació en funció de la volatilitat del mercat.
Exemples pràctics
- Finances corporatives: una empresa pot utilitzar aquesta calculadora per quantificar els riscos financers associats a una fusió o adquisició.
- Inversió immobiliària: un inversor podria avaluar el risc d’una inversió immobiliària en funció de les tendències del mercat i les pèrdues potencials.
- Assegurances: les companyies d’assegurances poden utilitzar aquesta calculadora per avaluar el risc de sinistres en funció de diversos factors.
Definicions de termes clau
- Probabilitat d’esdeveniment: la probabilitat que es produeixi un esdeveniment específic, expressada com a percentatge.
- Pèrdua potencial: l’impacte financer estimat d’un esdeveniment, expressat en moneda.
- Horitzó temporal: període durant el qual s’avalua el risc.
- Correlació: una mesura estadística que descriu el grau en què dos actius es mouen entre si.
- Nivell de confiança: el grau de certesa respecte a l’avaluació del risc, expressat en percentatge.
Utilitzeu la calculadora anterior per introduir diferents valors i veure com canvia dinàmicament el risc financer estimat. Els resultats us ajudaran a prendre decisions informades en funció de les dades que teniu.