Explicació

Què és una calculadora d’avaluació de riscos financers?

Una calculadora d’avaluació de riscos financers és una eina dissenyada per ajudar individus i empreses avaluen els possibles riscos associats inversions financeres. Introduint diversos paràmetres, els usuaris poden calcular valor d’avaluació del risc, que proporciona informació sobre el rendiment esperat d’una inversió en relació amb les seves pèrdues potencials.

Termes clau definits

  • Probabilitat de pèrdua: la probabilitat que es produeixi una pèrdua financera, expressat com a decimal (p. ex., 0,1 per al 10%).
  • Pèrdua potencial: la quantitat màxima de diners que es podria perdre en a un escenari d’inversió donat.
  • Retorn esperat: el benefici previst d’una inversió, normalment expressat en termes monetaris.
  • Desviació estàndard del retorn: una mesura estadística que indica la volatilitat o el risc associat a la rendibilitat d’una inversió.
  • Coeficient de variació: una mesura estandarditzada de dispersió de a distribució de probabilitat, calculada com la relació de la desviació estàndard a la mitjana.
  • Nivell de confiança: el grau de certesa d’un resultat determinat es produirà, expressat com a percentatge.
  • Horitzó temporal: el temps durant el qual s’espera una inversió que es celebrarà abans de la seva liquidació.

Com utilitzar la calculadora d’avaluació del risc financer

Per determinar el valor de l’avaluació del risc, haureu d’introduir el paràmetres següents:

  1. Probabilitat de pèrdua: introduïu la probabilitat de patir una pèrdua (p. ex., 0,1 per 10%).
  2. Pèrdua potencial: introduïu la quantitat màxima que podríeu perdre.
  3. Retorn previst: introduïu el retorn previst de la vostra inversió.
  4. Desviació estàndard de retorn: proporcioneu la desviació estàndard, que indica la volatilitat de la inversió.
  5. Coeficient de variació: introduïu el coeficient de variació com a decimal.
  6. Nivell de confiança: introduïu el nivell de confiança com a percentatge (p. ex., 95).
  7. Horitzó temporal: especifiqueu l’horitzó temporal en anys per al inversió.

Fórmula de càlcul

El valor de l’avaluació del risc es pot calcular mitjançant la fórmula següent:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§

on:

  • Avaluació del risc és el valor calculat que indica el risc associada a la inversió.
  • Rendiment esperat és el benefici previst.
  • Pèrdua potencial és la pèrdua màxima.
  • La probabilitat de pèrdua és la probabilitat de patir una pèrdua.
  • Nivell de confiança és la certesa del resultat.
  • La Desviació estàndard mesura la volatilitat de la inversió.
  • Horitzó temporal és la durada de la inversió.

Exemple de càlcul

Suposem que teniu les entrades següents:

  • Probabilitat de pèrdua: 0,1 (10%)
  • Pèrdua potencial: $1000
  • Retorn previst: $ 1500
  • Desviació estàndard de devolució: 200 $
  • Coeficient de variació: 0,5
  • Nivell de confiança: 95%
  • Horitzó temporal: 5 anys

Utilitzant la fórmula, el valor de l’avaluació del risc es calcularia com segueix:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§

Aquest resultat indica el valor de l’avaluació del risc per a la inversió en base a els paràmetres proporcionats.

Quan utilitzar la calculadora d’avaluació del risc financer?

  1. Decisions d’inversió: avaluar el risc associat al potencial inversions abans de comprometre fons.
  2. Gestió de carteres: avaluar el risc d’una cartera diversificada Assegureu-vos que s’alinea amb la vostra tolerància al risc.
  3. Planificació financera: Ajuda a prendre decisions informades sobre estalvi, inversions i planificació de la jubilació.
  4. Estratègies de mitigació del risc: Identificar àrees on hi pot haver risc minimitzat mitjançant la planificació estratègica i les opcions d’inversió.

Aplicacions pràctiques

  • Inversors: utilitzeu la calculadora per avaluar el risc d’accions, bons o altres instruments financers.
  • Assessors financers: proporcionar als clients una comprensió clara de la riscos associats a les seves opcions d’inversió.
  • Empreses: avaluar els riscos financers de nous projectes o ampliacions per prendre decisions informades.

Utilitzeu la calculadora anterior per introduir diferents valors i veure-ho dinàmicament el canvi d’avaluació de riscos. Els resultats us permetran informar-vos decisions financeres basades en les dades de què disposeu.