Explicació

Què és una calculadora d’avaluació de riscos financers?

Una calculadora d’avaluació de riscos financers és una eina dissenyada per ajudar les persones i les empreses a avaluar els riscos potencials associats a les inversions financeres. Introduint diversos paràmetres, els usuaris poden calcular el valor de l’avaluació del risc, que proporciona informació sobre el rendiment esperat d’una inversió en relació amb les seves pèrdues potencials.

Termes clau definits

  • Probabilitat de pèrdua: la probabilitat que es produeixi una pèrdua financera, expressada com a decimal (p. ex., 0,1 per al 10%).
  • Pèrdua potencial: la quantitat màxima de diners que es podria perdre en un escenari d’inversió determinat.
  • Rendiment esperat: el benefici previst d’una inversió, normalment expressat en termes monetaris.
  • Desviació estàndard de la rendibilitat: una mesura estadística que indica la volatilitat o el risc associat a la rendibilitat d’una inversió.
  • Coeficient de variació: una mesura estandarditzada de dispersió d’una distribució de probabilitat, calculada com la relació entre la desviació estàndard i la mitjana.
  • Nivell de confiança: el grau de certesa que es produirà un determinat resultat, expressat com a percentatge.
  • Horitzó temporal: període de temps durant el qual s’espera que es mantingui una inversió abans que es liquidi.

Com utilitzar la calculadora d’avaluació del risc financer

Per determinar el valor de l’avaluació del risc, haureu d’introduir els paràmetres següents:

  1. Probabilitat de pèrdua: introduïu la probabilitat de patir una pèrdua (p. ex., 0,1 per al 10%).
  2. Pèrdua potencial: introduïu la quantitat màxima que podríeu perdre.
  3. Rendiment esperat: introduïu el retorn previst de la vostra inversió.
  4. Desviació estàndard de la rendibilitat: proporcioneu la desviació estàndard, que indica la volatilitat de la inversió.
  5. Coeficient de variació: introduïu el coeficient de variació com a decimal.
  6. Nivell de confiança: introduïu el nivell de confiança com a percentatge (p. ex., 95).
  7. Horitzó temporal: especifiqueu l’horitzó temporal en anys per a la inversió.

Fórmula de càlcul

El valor de l’avaluació del risc es pot calcular mitjançant la fórmula següent:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§

on:

  • Avaluació del risc és el valor calculat que indica el risc associat a la inversió.
  • Rendiment esperat és el benefici previst.
  • Pèrdua potencial és la pèrdua màxima.
  • La probabilitat de pèrdua és la probabilitat de patir una pèrdua.
  • Nivell de confiança és la certesa del resultat.
  • La Desviació estàndard mesura la volatilitat de la inversió.
  • Horitzó temporal és la durada de la inversió.

Exemple de càlcul

Suposem que teniu les entrades següents:

  • Probabilitat de pèrdua: 0,1 (10%)
  • Pèrdua potencial: $1000
  • Retorn previst: $ 1500
  • Desviació estàndard de devolució: 200 $
  • Coeficient de variació: 0,5
  • Nivell de confiança: 95%
  • Horitzó temporal: 5 anys

Amb la fórmula, el valor de l’avaluació del risc es calcularia de la següent manera:

§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§

Aquest resultat indica el valor d’avaluació del risc per a la inversió en funció dels paràmetres proporcionats.

Quan utilitzar la calculadora d’avaluació del risc financer?

  1. Decisions d’inversió: avalueu el risc associat a possibles inversions abans de comprometre fons.
  2. Gestió de carteres: avalueu el risc d’una cartera diversificada per assegurar-vos que s’alinea amb la vostra tolerància al risc.
  3. Planificació financera: Ajuda a prendre decisions informades sobre estalvis, inversions i planificació de la jubilació.
  4. Estratègies de mitigació del risc: identifiqueu àrees on es pugui minimitzar el risc mitjançant la planificació estratègica i les opcions d’inversió.

Aplicacions pràctiques

  • Inversors: utilitzeu la calculadora per avaluar el risc d’accions, bons o altres instruments financers.
  • Assessors financers: proporcionar als clients una comprensió clara dels riscos associats a les seves opcions d’inversió.
  • Empreses: avaluar els riscos financers de nous projectes o ampliacions per prendre decisions informades.

Utilitzeu la calculadora anterior per introduir diferents valors i veure dinàmicament el canvi de l’avaluació del risc. Els resultats us permetran prendre decisions financeres informades en funció de les dades que teniu.