Explicació
Quina és la ràtio d’adequació de capital (CAR)?
La ràtio d’adequació de capital (CAR) és una mètrica financera que s’utilitza per avaluar el capital d’un banc en relació amb els seus actius ponderats per risc. És crucial per garantir que els bancs puguin absorbir una quantitat raonable de pèrdues i complir els requisits de capital legals. Un CAR més alt indica una major capacitat per suportar les dificultats financeres.
Com calcular la ràtio d’adequació de capital?
La ràtio de suficiència de capital es pot calcular mitjançant la fórmula següent:
La ràtio d’adequació de capital (CAR) ve donada per:
§§ CAR = \frac{Equity}{Risk\ Assets} \times 100 §§
on:
- § CAR § — Ratio d’adequació de capital
- § Equity § — Capital total disponible per al banc
- § Risk Assets § — Total dels actius ponderats per risc del banc
Aquesta fórmula proporciona el percentatge del capital d’un banc disponible per cobrir els seus actius ponderats per risc.
Exemple:
Si un banc té:
- Patrimoni (§ Equity §): 100.000 $
- Actius de risc (§ Risk Assets §): 500.000 $
La ràtio de suficiència de capital es calcularia de la següent manera:
§§ CAR = \frac{100,000}{500,000} \times 100 = 20% §§
Això significa que el banc té el 20% dels seus actius ponderats per risc coberts pel seu capital.
Quan s’ha d’utilitzar la calculadora de la ràtio d’adequació de capital?
- Compliment de la normativa: els bancs han de mantenir un CAR mínim per complir amb els requisits reglamentaris establerts per les autoritats financeres.
- Exemple: Assegurar que el banc compleix els estàndards de Basilea III.
- Gestió de riscos: Avaluació de la salut financera d’un banc i la seva capacitat per gestionar els riscos.
- Exemple: avaluar com un banc pot gestionar les pèrdues potencials.
- Decisions d’inversió: els inversors poden utilitzar CAR per avaluar l’estabilitat d’un banc abans de prendre decisions d’inversió.
- Exemple: Comparació del CAR de diferents bancs per identificar opcions d’inversió més segures.
- Anàlisi financera: els analistes poden utilitzar CAR per avaluar el rendiment i el perfil de risc d’un banc.
- Exemple: anàlisi de les tendències del CAR al llarg del temps per avaluar l’estabilitat financera d’un banc.
- Planificació estratègica: els bancs poden utilitzar CAR per informar les seves estratègies de gestió de capital i plans de creixement.
- Exemple: Decidir iniciatives de captació de capital basades en avaluacions CAR.
Exemples pràctics
- Sector bancari: un banc pot utilitzar aquesta calculadora per assegurar-se que manté un CAR per sobre del mínim regulatori, salvaguardant així les seves operacions i els dipòsits dels clients.
- Institucions financeres: els inversors i els analistes poden utilitzar el CAR per comparar la salut financera de diversos bancs, ajudant en les decisions d’inversió.
- Avaluació del risc: els gestors financers poden avaluar l’impacte de pèrdues potencials en el capital del banc i prendre decisions informades sobre estratègies de gestió del risc.
Definicions de termes clau
Patrimoni net: la quantitat total de capital que té disponible un banc, que pot absorbir pèrdues. Això inclou el capital comú, els guanys retinguts i altres formes de capital.
Actius ponderats per risc: mesura dels actius d’un banc que té en compte el risc associat a cada actiu. Els diferents tipus d’actius tenen diferents ponderacions de risc, que es determinen per normes reguladores.
Utilitzeu la calculadora anterior per introduir diferents valors per a actius de capital i de risc per veure com canvia dinàmicament la ràtio d’adequació de capital. Els resultats us ajudaran a prendre decisions informades en funció de la salut financera d’un banc.