Обяснение

Какво е диверсификация на инвестициите?

Диверсификацията на инвестициите е стратегия за управление на риска, която смесва голямо разнообразие от инвестиции в портфейл. Обосновката зад тази стратегия е, че диверсифицираното портфолио средно ще донесе по-висока възвръщаемост и ще представлява по-нисък риск от всяка отделна инвестиция, открита в портфолиото. Чрез разпределяне на инвестициите между различни типове активи, инвеститорите могат да намалят въздействието на лошо представящ се актив върху цялостното си портфолио.

Как да използвам калкулатора за диверсификация на инвестициите?

Калкулаторът за диверсификация на инвестициите ви позволява да въведете различни параметри за изчисляване на индекса на диверсификация, който ви помага да разберете колко добре са диверсифицирани вашите инвестиции. Формулата, използвана в калкулатора е:

Индекс на диверсификация (DI):

§§ DI = (Expected Return - (Volatility × Correlation)) × (Percentage in Portfolio / 100) §§

където:

  • § DI § — Индекс на диверсификация
  • § Expected Return § — Очакваната възвръщаемост на инвестицията (в %)
  • § Volatility § — Степента на вариация на серия от търговски цени във времето (в %)
  • § Correlation § — Мярка за това как два актива се движат един спрямо друг (между -1 и 1)
  • § Percentage in Portfolio § — Делът от общата инвестиция, разпределен за конкретен тип актив (в %)

Пример:

Да предположим, че имате следните параметри за инвестиция в акции:

  • Процент в портфолиото: 50%
  • Очаквана възвръщаемост: 8%
  • Волатилност: 15%
  • Съотношение с други активи: 0,5

Използвайки формулата:

§§ DI = (8 - (15 × 0.5)) × (50 / 100) = (8 - 7.5) × 0.5 = 0.25 §§

Индексът на диверсификация за тази инвестиция ще бъде 0,25.

Кога да използвате калкулатора за диверсификация на инвестициите?

  1. Оценка на портфейла: Оценете колко диверсифициран е вашият инвестиционен портфейл и идентифицирайте области за подобрение.
  • Пример: Оценка на баланса между акции, облигации и други видове активи.
  1. Управление на риска: Разберете потенциалните рискове, свързани с вашите инвестиции въз основа на тяхната корелация и променливост.
  • Пример: Анализиране на това как спад в един клас активи може да повлияе на цялостното ви портфолио.
  1. Разработване на инвестиционна стратегия: Формулирайте стратегии за повишаване на възвръщаемостта, като същевременно управлявате ефективно риска.
  • Пример: Вземане на решение дали да се увеличи или намали експозицията към определени видове активи въз основа на изчислени индекси.
  1. Финансово планиране: Вземете информирани решения за бъдещи инвестиции и разпределение на активи.
  • Пример: Планиране за пенсиониране чрез осигуряване на добре диверсифицирано портфолио.
  1. Проследяване на ефективността: Наблюдавайте промените в диверсификацията на вашето портфолио с течение на времето.
  • Пример: Ежегодно преразглеждане на вашата инвестиционна стратегия, за да сте сигурни, че е в съответствие с вашите финансови цели.

Дефинирани ключови термини

  • Очаквана възвръщаемост: Възвръщаемостта, която инвеститорът очаква от инвестиция за определен период.
  • Волатилност: Статистическа мярка за дисперсията на възвръщаемостта за дадена ценна книга или пазарен индекс, често свързана с риска от инвестиция.
  • Корелация: Статистическа мярка, която описва степента, в която две ценни книжа се движат една спрямо друга. Корелация 1 показва, че двете ценни книжа се движат в перфектен тандем, докато -1 показва, че се движат в противоположни посоки.

Практически примери

  • Инвестиционно портфолио: Инвеститорът може да използва този калкулатор, за да определи оптималното разпределение на активите в своя портфейл, за да минимизира риска, като същевременно увеличи максимално възвръщаемостта.
  • Планиране на пенсиониране: Индивидите, които планират пенсиониране, могат да оценят текущата си инвестиционна стратегия и да направят корекции въз основа на изчисления индекс на диверсификация.
  • Финансови съветници: Финансовите специалисти могат да използват този инструмент, за да предоставят на клиентите поглед върху техните инвестиционни стратегии и да препоръчват промени въз основа на показатели за диверсификация.

Използвайте калкулатора по-горе, за да въведете различни стойности и да видите как индексът на диверсификация се променя динамично. Резултатите ще ви помогнат да вземете информирани решения въз основа на данните, с които разполагате.