Financial Risk Quantification Calculator
توضيح
ما هو القياس الكمي للمخاطر المالية؟
يتضمن تقدير المخاطر المالية تقييم الخسائر المالية المحتملة التي قد تحدث بسبب أحداث غير مؤكدة. توفر هذه الآلة الحاسبة طريقة منهجية لتقدير المخاطر المالية بناءً على عدة معايير رئيسية.
المعلمات الرئيسية
احتمالية الحدث (%): تمثل احتمالية وقوع حدث معين قد يؤدي إلى خسارة مالية. يتم التعبير عنها كنسبة مئوية.
الخسارة المحتملة ($): هذه هي الخسارة المالية المقدرة التي يمكن أن تحدث في حالة وقوع الحدث. يتم التعبير عنها بالعملة التي اخترتها.
الأفق الزمني (بالسنوات): يشير هذا إلى المدة التي يتم خلالها تقييم المخاطر. يتم قياسه بالسنوات.
الارتباط بين الأصول: تعكس هذه المعلمة مدى ارتباط أداء أحد الأصول بآخر. يشير الارتباط 1 إلى أن الأصول تتحرك في نفس الاتجاه، بينما يشير -1 إلى أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين.
مستوى الثقة (%): يمثل هذا درجة اليقين لديك فيما يتعلق بتقييم المخاطر. ويتم التعبير عنها أيضًا كنسبة مئوية.
كيفية حساب المخاطر المالية؟
يمكن تقدير المخاطر المالية باستخدام الصيغة التالية:
المخاطر المالية المقدرة (ت):
§§ R = P \times L \times T \times (1 + C) §§
أين:
- § R § — المخاطر المالية المقدرة
- § P § — احتمال الحدث (كعلامة عشرية)
- § L § — الخسارة المحتملة (بالعملة)
- § T § — الأفق الزمني (بالسنوات)
- § C § — الارتباط بين الأصول
مثال للحساب
لنفترض أنك تريد تقييم المخاطر المالية للاستثمار المحتمل:
- احتمالية الحدث (P): 20% (0.20 كعلامة عشرية)
- الخسارة المحتملة (L): 1,000 دولار
- الأفق الزمني (T): 5 سنوات
- الارتباط (ج): 0.5
باستخدام الصيغة:
§§ R = 0.20 \times 1000 \times 5 \times (1 + 0.5) = 1500 §§
وبالتالي فإن المخاطر المالية المقدرة هي 1,500$.
متى يجب استخدام حاسبة تقدير المخاطر المالية؟
- قرارات الاستثمار: تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بفرص الاستثمار المختلفة.
- مثال: تقييم مخاطر الاستثمار في الأسهم مقابل السندات.
- تخطيط الأعمال: فهم المخاطر المالية التي ينطوي عليها إطلاق منتجات جديدة أو دخول أسواق جديدة.
- مثال: تقدير مخاطر خط إنتاج جديد بناء على ظروف السوق.
- إدارة المخاطر: قم بتطوير إستراتيجيات للتخفيف من المخاطر المالية في محفظتك الاستثمارية.
- مثال: تحليل مخاطر المحفظة الاستثمارية المتنوعة.
- التقارير المالية: تزويد أصحاب المصلحة برؤى حول المخاطر المالية المحتملة.
- مثال: الإبلاغ عن مدى تعرض الشركة للمخاطر خلال الأرباح الربع سنوية.
- التمويل الشخصي: تقييم المخاطر في الاستثمارات الشخصية أو خطط الادخار.
- مثال: تقييم مخاطر خطة الادخار للتقاعد على أساس تقلبات السوق.
أمثلة عملية
- تمويل الشركات: يجوز للشركة استخدام هذه الآلة الحاسبة لتحديد المخاطر المالية المرتبطة بعملية الاندماج أو الاستحواذ.
- الاستثمار العقاري: يمكن للمستثمر تقييم مخاطر الاستثمار العقاري بناءً على اتجاهات السوق والخسائر المحتملة.
- التأمين: يمكن لشركات التأمين استخدام هذه الآلة الحاسبة لتقييم مخاطر المطالبات بناءً على عوامل مختلفة.
تعريفات المصطلحات الأساسية
- احتمالية الحدث: احتمالية وقوع حدث معين، معبرًا عنها كنسبة مئوية.
- الخسارة المحتملة: التأثير المالي المقدر لحدث ما، معبرًا عنه بالعملة.
- الأفق الزمني: الفترة التي يتم خلالها تقييم المخاطر.
- الارتباط: مقياس إحصائي يصف الدرجة التي يتحرك بها أصلان بالنسبة لبعضهما البعض.
- مستوى الثقة: درجة اليقين فيما يتعلق بتقييم المخاطر، معبرًا عنها كنسبة مئوية.
استخدم الآلة الحاسبة أعلاه لإدخال قيم مختلفة وشاهد كيف تتغير المخاطر المالية المقدرة ديناميكيًا. ستساعدك النتائج على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات المتوفرة لديك.