توضيح
ما هي حاسبة تقييم المخاطر المالية؟
حاسبة تقييم المخاطر المالية هي أداة مصممة للمساعدة يقوم الأفراد والشركات بتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة الاستثمارات المالية. عن طريق إدخال معلمات مختلفة، يمكن للمستخدمين حساب قيمة تقييم المخاطر، والتي توفر نظرة ثاقبة للأداء المتوقع للاستثمار مقارنة بخسائره المحتملة.
تعريف المصطلحات الأساسية
- احتمال الخسارة: احتمال حدوث خسارة مالية، يتم التعبير عنها كرقم عشري (على سبيل المثال، 0.1 لـ 10%).
- الخسارة المحتملة: الحد الأقصى لمبلغ المال الذي يمكن خسارته في ملف نظرا لسيناريو الاستثمار.
- العائد المتوقع: الربح المتوقع من الاستثمار عادةً أعرب عنها من الناحية النقدية.
- الانحراف المعياري للعائد: مقياس إحصائي يشير إلى التقلبات أو المخاطر المرتبطة بعودة الاستثمار.
- معامل التباين: مقياس موحد لتشتت أ توزيع الاحتمال، ويحسب كنسبة من الانحراف المعياري إلى الوسط.
- مستوى الثقة: درجة اليقين بنتيجة معينة سيحدث، معبرا عنه كنسبة مئوية.
- الأفق الزمني: طول الفترة الزمنية التي يُتوقع خلالها الاستثمار المقرر انعقادها قبل تصفيتها.
كيفية استخدام حاسبة تقييم المخاطر المالية
لتحديد قيمة تقييم المخاطر، سوف تحتاج إلى إدخال المعلمات التالية:
- احتمالية الخسارة: أدخل احتمالية التعرض للخسارة (على سبيل المثال، 0.1 لـ 10%).
- الخسارة المحتملة: أدخل الحد الأقصى للمبلغ المحتمل يخسر.
- العائد المتوقع: أدخل العائد المتوقع من استثمارك.
- الانحراف المعياري للعائد: قم بتوفير الانحراف المعياري الذي يشير إلى تقلب الاستثمار.
- معامل التباين: أدخل معامل التباين بالشكل أ عشري.
- مستوى الثقة: أدخل مستوى الثقة كنسبة مئوية (على سبيل المثال، 95).
- الأفق الزمني: حدد الأفق الزمني بالسنوات لـ استثمار.
صيغة الحساب
يمكن حساب قيمة تقييم المخاطر باستخدام الصيغة التالية:
§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(\text{Expected Return} - \text{Potential Loss}) \times (1 - \text{Probability of Loss}) \times \text{Confidence Level}}{\text{Standard Deviation} \times \text{Time Horizon}} §§
أين:
- تقييم المخاطر هي القيمة المحسوبة التي تشير إلى الخطر المرتبطة بالاستثمار.
- العائد المتوقع هو الربح المتوقع.
- الخسارة المحتملة هي الحد الأقصى للخسارة.
- احتمال الخسارة هو احتمال تكبد الخسارة.
- مستوى الثقة هو اليقين بالنتيجة.
- الانحراف المعياري يقيس تقلبات الاستثمار.
- الأفق الزمني هو مدة الاستثمار.
مثال للحساب
لنفترض أن لديك المدخلات التالية:
- احتمالية الخسارة: 0.1 (10%)
- الخسارة المحتملة: 1000 دولار
- العائد المتوقع: 1500 دولار
- الانحراف المعياري للعائد: 200 دولار
- معامل الاختلاف: 0.5
- مستوى الثقة: 95%
- الأفق الزمني: 5 سنوات
باستخدام الصيغة، سيتم حساب قيمة تقييم المخاطر على أنها يلي:
§§ \text{Risk Assessment} = \frac{(1500 - 1000) \times (1 - 0.1) \times 0.95}{200 \times 5} = \frac{(500) \times (0.9) \times (0.95)}{1000} = 0.4275 §§
تشير هذه النتيجة إلى قيمة تقييم المخاطر للاستثمار بناءً على ذلك المعلمات المقدمة.
متى يجب استخدام حاسبة تقييم المخاطر المالية؟
- قرارات الاستثمار: تقييم المخاطر المرتبطة بالإمكانات الاستثمارات قبل الالتزام بالأموال.
- إدارة المحافظ: تقييم مخاطر المحفظة المتنوعة تأكد من أنه يتماشى مع قدرتك على تحمل المخاطر.
- التخطيط المالي: المساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الادخار والاستثمار والتخطيط للتقاعد.
- استراتيجيات تخفيف المخاطر: حدد المجالات التي يمكن أن تتواجد فيها المخاطر يتم تقليلها من خلال التخطيط الاستراتيجي وخيارات الاستثمار.
تطبيقات عملية
- المستثمرون: استخدم الآلة الحاسبة لتقييم مخاطر الأسهم أو السندات أو الأدوات المالية الأخرى.
- المستشارون الماليون: يزودون العملاء بفهم واضح لل المخاطر المرتبطة بخياراتهم الاستثمارية.
- الأعمال التجارية: تقييم المخاطر المالية للمشاريع الجديدة أو التوسعات لاتخاذ قرارات مستنيرة.
استخدم الآلة الحاسبة أعلاه لإدخال قيم مختلفة ورؤيتها ديناميكيًا تغيير تقييم المخاطر. ستمكنك النتائج من تقديم المعلومات القرارات المالية بناءً على البيانات المتوفرة لديك.